PortfoliosLab logo
Сравнение FITFX с FPADX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FITFX и FPADX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FITFX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.79%
38.26%
FITFX
FPADX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FITFX:

0.70

FPADX:

0.57

Коэф-т Сортино

FITFX:

1.07

FPADX:

0.90

Коэф-т Омега

FITFX:

1.15

FPADX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FITFX:

0.85

FPADX:

0.39

Коэф-т Мартина

FITFX:

2.64

FPADX:

1.72

Индекс Язвы

FITFX:

4.29%

FPADX:

5.63%

Дневная вол-ть

FITFX:

16.12%

FPADX:

17.18%

Макс. просадка

FITFX:

-34.27%

FPADX:

-39.16%

Текущая просадка

FITFX:

-1.41%

FPADX:

-16.24%

Доходность по периодам

С начала года, FITFX показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у FPADX с доходностью 3.54%.


FITFX

С начала года

8.42%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

3.87%

1 год

10.91%

5 лет

10.50%

10 лет

N/A

FPADX

С начала года

3.54%

1 месяц

-2.52%

6 месяцев

-2.09%

1 год

7.89%

5 лет

6.50%

10 лет

2.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FITFX и FPADX

FITFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FPADX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FPADX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPADX: 0.08%
График комиссии FITFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FITFX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FITFX и FPADX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FITFX
Ранг риск-скорректированной доходности FITFX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FITFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITFX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

FPADX
Ранг риск-скорректированной доходности FPADX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPADX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPADX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPADX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPADX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPADX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FITFX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FITFX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FITFX: 0.70
FPADX: 0.57
Коэффициент Сортино FITFX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FITFX: 1.07
FPADX: 0.90
Коэффициент Омега FITFX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FITFX: 1.15
FPADX: 1.12
Коэффициент Кальмара FITFX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FITFX: 0.85
FPADX: 0.39
Коэффициент Мартина FITFX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FITFX: 2.64
FPADX: 1.72

Показатель коэффициента Шарпа FITFX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPADX равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITFX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.57
FITFX
FPADX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITFX и FPADX

Дивидендная доходность FITFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности FPADX в 2.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund
2.56%2.77%2.67%2.60%2.25%1.50%3.35%1.92%1.70%0.00%0.00%0.00%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund
2.60%2.70%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%1.76%1.69%2.47%2.03%

Просадки

Сравнение просадок FITFX и FPADX

Максимальная просадка FITFX за все время составила -34.27%, что меньше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITFX и FPADX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.41%
-16.24%
FITFX
FPADX

Волатильность

Сравнение волатильности FITFX и FPADX

Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что FITFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.38%
9.56%
FITFX
FPADX