PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISZX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISZX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

FISZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FISZX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISZX и SIMYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FISZX
Fidelity SAI International SMA Completion Fund		2.12%31.77%3.61%15.83%-28.32%9.91%23.49%13.42%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.35%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, FISZX показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 3.35%.

FISZX

1 день
2.94%
1 месяц
-10.42%
С начала года
2.12%
6 месяцев
9.72%
1 год
26.33%
3 года*
14.67%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—

SIMYX

1 день
0.58%
1 месяц
-5.84%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.46%
1 год
22.25%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI International SMA Completion Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с FISZX:
FISZX с FSPSXFISZX с AVEMFISZX с FNILXFISZX с FSKAXFISZX с FCNTXFISZX с FXAIXFISZX с TIVFX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий FISZX и SIMYX

FISZX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
FISZX
Fidelity SAI International SMA Completion Fund

Доходность на риск

FISZX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISZX
Ранг доходности на риск FISZX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISZX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISZX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISZX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISZX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISZX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISZX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISZXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.75

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.30

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.52

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.62

9.65

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISZX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISZX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMYX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISZX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISZXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.75

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.76

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.10

Корреляция

Корреляция между FISZX и SIMYX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISZX и SIMYX

Дивидендная доходность FISZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности SIMYX в 3.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
FISZX
Fidelity SAI International SMA Completion Fund		1.88%1.92%2.55%1.89%1.37%6.08%0.90%0.27%0.00%0.00%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.03%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%

Просадки

Сравнение просадок FISZX и SIMYX

Максимальная просадка FISZX за все время составила -39.92%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISZX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISZXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.92%

-32.14%

-7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-8.55%

-5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.92%

-25.06%

-14.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-7.35%

-4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.61%

-6.14%

-6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.23%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FISZX и SIMYX

Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что FISZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISZXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

4.79%

+5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

7.26%

+6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

12.54%

+7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

11.31%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

12.24%

+5.79%