PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISZX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISZX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

FISZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FISZX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISZX и PPYPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FISZX
Fidelity SAI International SMA Completion Fund		2.12%31.77%3.61%15.83%-28.32%9.91%23.49%13.42%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%6.03%

Доходность по периодам

С начала года, FISZX показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%.

FISZX

1 день
2.94%
1 месяц
-10.42%
С начала года
2.12%
6 месяцев
9.72%
1 год
26.33%
3 года*
14.67%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI International SMA Completion Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с FISZX:
FISZX с FSPSXFISZX с AVEMFISZX с FCNTXFISZX с FNILXFISZX с FSKAXFISZX с FXAIXFISZX с EPDPX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с TRERXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий FISZX и PPYPX

FISZX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.

PPYPX
PIMCO RAE International Fund
FISZX
Fidelity SAI International SMA Completion Fund

Доходность на риск

FISZX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISZX
Ранг доходности на риск FISZX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISZX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISZX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISZX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISZX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISZX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISZX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISZXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

2.24

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.85

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.83

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.62

13.07

-6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISZX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISZX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISZX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISZXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.24

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.47

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.46

+0.02

Корреляция

Корреляция между FISZX и PPYPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISZX и PPYPX

Дивидендная доходность FISZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FISZX
Fidelity SAI International SMA Completion Fund		1.88%1.92%2.55%1.89%1.37%6.08%0.90%0.27%0.00%0.00%0.00%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%

Просадки

Сравнение просадок FISZX и PPYPX

Максимальная просадка FISZX за все время составила -39.92%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISZX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISZXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.92%

-42.48%

+2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-10.21%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.92%

-35.65%

-4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-4.08%

-7.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.61%

-10.28%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.43%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FISZX и PPYPX

Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FISZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISZXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

5.49%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

10.15%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

15.41%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

19.61%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

19.08%

-1.05%