PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISZX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISZX с PTSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

FISZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FISZX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISZX и PTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FISZX
Fidelity SAI International SMA Completion Fund		-0.80%31.77%3.61%15.83%-28.32%9.91%23.49%13.42%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		7.77%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%6.71%

Доходность по периодам

С начала года, FISZX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%.

FISZX

1 день
0.07%
1 месяц
-14.42%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
6.51%
1 год
23.52%
3 года*
13.57%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—

PTSIX

1 день
0.52%
1 месяц
-7.19%
С начала года
7.77%
6 месяцев
16.86%
1 год
36.40%
3 года*
18.32%
5 лет*
-8.79%
10 лет*
0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI International SMA Completion Fund

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с FISZX:
FISZX с FSPSXFISZX с AVEMFISZX с FNILXFISZX с FSKAXFISZX с FCNTXFISZX с FXAIXFISZX с TIVFX
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с PEFIXPTSIX с DSEUXPTSIX с PEQUXPTSIX с IVFIX

Сравнение комиссий FISZX и PTSIX

FISZX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.

PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund
FISZX
Fidelity SAI International SMA Completion Fund

Доходность на риск

FISZX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISZX
Ранг доходности на риск FISZX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISZX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISZX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISZX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISZX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISZX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISZX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISZXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

2.25

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.77

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.53

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

11.73

-6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISZX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISZX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа PTSIX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISZX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISZXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.25

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.29

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.10

+0.36

Корреляция

Корреляция между FISZX и PTSIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISZX и PTSIX

Дивидендная доходность FISZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности PTSIX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISZX
Fidelity SAI International SMA Completion Fund		1.94%1.92%2.55%1.89%1.37%6.08%0.90%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.33%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок FISZX и PTSIX

Максимальная просадка FISZX за все время составила -39.92%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISZX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISZXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.92%

-72.38%

+32.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-11.66%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.92%

-72.38%

+32.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.42%

-42.10%

+27.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.61%

-25.01%

+12.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.77%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FISZX и PTSIX

Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что FISZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISZXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

5.66%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

9.03%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

15.17%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

30.91%

-13.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

25.08%

-7.08%