Сравнение FISZX с FAOSX
FISZX (Fidelity SAI International SMA Completion Fund) and FAOSX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FISZX returned 7.90%/yr vs 3.25%/yr for FAOSX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FISZX charges 0.00%/yr vs 1.02%/yr for FAOSX.
Доходность
Сравнение доходности FISZX и FAOSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FISZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.65%
- 6 месяцев
- 17.46%
- С начала года
- 24.09%
- 1 год
- 39.67%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- —
FAOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -2.41%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FISZX и FAOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISZX Fidelity SAI International SMA Completion Fund | 24.09% | 31.77% | 3.61% | 15.83% | -28.32% | 9.91% | 23.49% | 13.42% |
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 0.00% | 15.36% | 5.06% | 20.52% | -24.31% | 19.42% | 15.17% | 12.52% |
Correlation
The correlation between FISZX and FAOSX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between FISZX and FAOSX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISZX vs. FAOSX — Ранг доходности на риск
FISZX
FAOSX
Сравнение FISZX c FAOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FISZX | FAOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.91 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | -0.47 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | -0.73 | +11.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FISZX и FAOSX
Максимальная просадка FISZX за все время составила -39.92%, что больше максимальной просадки FAOSX в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISZX и FAOSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISZX | FAOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.92% | -36.24% | -3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.48% | -7.26% | -7.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | -13.96% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.92% | -36.24% | -3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -5.86% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.22% | -7.91% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 4.31% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISZX и FAOSX
Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FISZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISZX | FAOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 0.00% | +9.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 2.59% | +17.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 8.27% | +13.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 16.69% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 16.60% | +2.07% |
Сравнение комиссий FISZX и FAOSX
FISZX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FAOSX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISZX и FAOSX
Дивидендная доходность FISZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности FAOSX в 8.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 8.67% | 8.67% | 1.80% | 1.12% | 0.85% | 2.07% | 0.00% | 1.70% | 5.30% | 3.93% |
FISZX Fidelity SAI International SMA Completion Fund | 1.55% | 1.92% | 2.55% | 1.89% | 1.37% | 6.08% | 0.90% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FISZX and FAOSX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISZX has higher volatility (9.03%) compared to FAOSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FISZX dropped -39.92% vs FAOSX's -36.24%.
FISZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FISZX и FAOSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор