Сравнение FISR с MBS

С начала года, FISR показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у MBS с доходностью 0.52%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FISR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MBS в 0.49%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FISR на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа MBS равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISR и MBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FISR и MBS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FISR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности MBS в 5.46%

Максимальная просадка FISR за все время составила -20.27%, что больше максимальной просадки MBS в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISR и MBS.

SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что FISR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.