PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISNX с SWYMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISNX с SWYMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund (FISNX) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX).

FISNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г.. SWYMX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FISNX и SWYMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund (FISNX) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISNX и SWYMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISNX
Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund		-0.58%11.53%5.63%10.21%-13.01%5.62%10.81%14.65%-3.42%5.51%
SWYMX
Schwab Target 2050 Index Fund		-1.19%19.42%14.24%20.92%-17.65%17.80%14.66%25.34%-7.58%9.89%

Доходность по периодам

С начала года, FISNX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у SWYMX с доходностью -1.19%.

FISNX

1 день
0.19%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.96%
1 год
8.42%
3 года*
7.31%
5 лет*
3.36%
10 лет*
—

SWYMX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.20%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
1.10%
1 год
18.32%
3 года*
15.22%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund

Schwab Target 2050 Index Fund

Часто сравнивают с FISNX:
FISNX с VOOFISNX с TRRLXFISNX с FHNDXFISNX с LINKXFISNX с FHAPXFISNX с FHFDXFISNX с FNGLX
Часто сравнивают с SWYMX:
SWYMX с VFIFXSWYMX с SWNRXSWYMX с SWTSXSWYMX с VOOSWYMX с FFFHXSWYMX с VFFVXSWYMX с VTI

Сравнение комиссий FISNX и SWYMX

FISNX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWYMX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWYMX
Schwab Target 2050 Index Fund
FISNX
Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund

Доходность на риск

FISNX vs. SWYMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISNX
Ранг доходности на риск FISNX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISNX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISNX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISNX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISNX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SWYMX
Ранг доходности на риск SWYMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYMX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYMX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYMX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISNX c SWYMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund (FISNX) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISNXSWYMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.22

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.79

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.73

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

8.18

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISNX vs. SWYMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISNX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYMX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISNX и SWYMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISNXSWYMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.22

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.57

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.67

+0.12

Корреляция

Корреляция между FISNX и SWYMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISNX и SWYMX

Дивидендная доходность FISNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности SWYMX в 2.03%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FISNX
Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund		3.70%3.68%4.39%3.17%5.92%6.53%3.63%5.29%5.20%2.34%0.00%
SWYMX
Schwab Target 2050 Index Fund		2.03%2.00%2.03%1.99%1.96%1.78%1.65%1.96%2.15%1.43%1.22%

Просадки

Сравнение просадок FISNX и SWYMX

Максимальная просадка FISNX за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки SWYMX в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISNX и SWYMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISNXSWYMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-30.48%

+12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.92%

-10.89%

+6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

-25.37%

+7.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-6.15%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-4.57%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

2.31%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FISNX и SWYMX

Текущая волатильность для Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund (FISNX) составляет 2.36%, в то время как у Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что FISNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISNXSWYMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

5.59%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.48%

8.78%

-5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.51%

15.44%

-9.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

14.67%

-8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

15.67%

-9.26%