PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISMX с KGGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISMX с KGGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX).

FISMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 сент. 2002 г.. KGGIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FISMX и KGGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISMX и KGGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		-0.22%24.73%0.05%19.62%-16.66%13.44%9.98%21.45%-16.08%31.58%
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		7.35%64.88%-4.91%13.43%-9.05%16.86%37.23%10.00%-11.07%8.98%

Доходность по периодам

С начала года, FISMX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у KGGIX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции FISMX уступали акциям KGGIX по среднегодовой доходности: 8.27% против 14.81% соответственно.

FISMX

1 день
2.37%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.66%
1 год
18.09%
3 года*
11.14%
5 лет*
5.35%
10 лет*
8.27%

KGGIX

1 день
2.52%
1 месяц
-7.08%
С начала года
7.35%
6 месяцев
15.02%
1 год
54.96%
3 года*
22.54%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Small Cap Fund

Kopernik Global All-Cap Fund

Часто сравнивают с FISMX:
FISMX с FSPSXFISMX с FISVXFISMX с FSSNXFISMX с VSSFISMX с FDLSXFISMX с FOSFXFISMX с FJACX
Часто сравнивают с KGGIX:
KGGIX с V3AB.LKGGIX с VHVG.LKGGIX с DFIVKGGIX с VWRP.LKGGIX с KGGAXKGGIX с SPYKGGIX с ^GSPC

Сравнение комиссий FISMX и KGGIX

И FISMX, и KGGIX имеют комиссию равную 1.01%.

FISMX
Fidelity International Small Cap Fund
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund

Доходность на риск

FISMX vs. KGGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISMX
Ранг доходности на риск FISMX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISMX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
KGGIX
Ранг доходности на риск KGGIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISMX c KGGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISMXKGGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

3.56

-2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

4.21

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.63

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

5.02

-3.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

18.38

-12.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISMX vs. KGGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISMX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа KGGIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISMX и KGGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISMXKGGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

3.56

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.87

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.98

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.62

+0.09

Корреляция

Корреляция между FISMX и KGGIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISMX и KGGIX

Дивидендная доходность FISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности KGGIX в 15.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		3.59%3.58%2.64%1.87%0.70%7.28%0.83%2.32%6.14%2.46%2.70%2.80%
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		15.33%16.46%1.04%8.60%13.59%9.30%4.81%3.02%0.25%4.40%3.34%0.81%

Просадки

Сравнение просадок FISMX и KGGIX

Максимальная просадка FISMX за все время составила -60.94%, что больше максимальной просадки KGGIX в -45.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISMX и KGGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISMXKGGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.94%

-45.11%

-15.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-10.65%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-26.43%

-4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-31.59%

-7.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.29%

-7.13%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-9.59%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.91%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FISMX и KGGIX

Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) имеют волатильность 6.19% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISMXKGGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

6.35%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

12.53%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

15.41%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

15.17%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.95%

15.10%

-1.15%