PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FISGX с TAAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FISGX и TAAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISGX и TAAGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISGX
Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund
-1.09%7.83%13.65%20.26%-30.11%5.01%46.58%66.58%-9.33%24.98%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund
10.71%16.01%25.45%26.46%-25.98%17.90%36.11%27.71%-12.17%19.12%

Доходность по периодам

С начала года, FISGX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции FISGX уступали акциям TAAGX по среднегодовой доходности: 12.11% против 13.08% соответственно.


FISGX

1 день
4.20%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.26%
1 год
20.30%
3 года*
10.00%
5 лет*
1.33%
10 лет*
12.11%

TAAGX

1 день
4.08%
1 месяц
-4.43%
С начала года
10.71%
6 месяцев
13.01%
1 год
48.03%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Сравнение комиссий FISGX и TAAGX

FISGX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.


Доходность на риск

FISGX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FISGX
Ранг доходности на риск FISGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISGX: 4545
Ранг коэф-та Мартина

TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISGX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FISGXTAAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

2.01

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.66

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

4.06

-2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

17.43

-12.28

FISGX vs. TAAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISGX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа TAAGX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISGX и TAAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FISGXTAAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.01

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.49

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.23

+0.26

Корреляция

Корреляция между FISGX и TAAGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FISGX и TAAGX

Дивидендная доходность FISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности TAAGX в 3.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISGX
Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund
8.44%8.35%0.00%0.00%0.00%23.94%9.97%38.61%19.12%17.17%4.01%7.82%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund
3.10%3.44%8.81%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%

Просадки

Сравнение просадок FISGX и TAAGX

Максимальная просадка FISGX за все время составила -57.51%, что меньше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISGX и TAAGX.


Загрузка...

Показатели просадок


FISGXTAAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.51%

-62.13%

+4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-12.13%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.30%

-34.47%

-8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.30%

-34.47%

-8.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-5.56%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-18.82%

+8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.83%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FISGX и TAAGX

Текущая волатильность для Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX) составляет 8.56%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что FISGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FISGXTAAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

9.62%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

16.80%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

24.69%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

22.94%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

22.02%

+1.87%