Сравнение FISGX с SECUX
FISGX (Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund) and SECUX (Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FISGX returned 14.10%/yr vs 11.50%/yr for SECUX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FISGX charges 0.92%/yr vs 1.42%/yr for SECUX.
Доходность
Сравнение доходности FISGX и SECUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FISGX показывает доходность 16.46%, что значительно выше, чем у SECUX с доходностью 14.07%. За последние 10 лет акции FISGX превзошли акции SECUX по среднегодовой доходности: 14.10% против 11.50% соответственно.
FISGX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 16.46%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 26.17%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 14.10%
SECUX
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 11.50%
Сравнение доходности по годам FISGX и SECUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISGX Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund | 16.46% | 7.83% | 13.65% | 20.26% | -30.11% | 5.01% | 46.58% | 66.58% | -9.33% | 24.98% |
SECUX Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | 14.07% | 1.86% | 14.29% | 26.43% | -28.33% | 13.39% | 31.95% | 32.44% | -7.76% | 24.15% |
Correlation
The correlation between FISGX and SECUX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г. | 0.90 |
The correlation between FISGX and SECUX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISGX vs. SECUX — Ранг доходности на риск
FISGX
SECUX
Сравнение FISGX c SECUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FISGX | SECUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.90 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 6.34 | +2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FISGX и SECUX
Максимальная просадка FISGX за все время составила -57.51%, что меньше максимальной просадки SECUX в -71.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISGX и SECUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISGX | SECUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.51% | -71.68% | +14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -9.17% | -2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.16% | -25.43% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.30% | -37.80% | -5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.30% | -38.56% | -4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -1.80% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -18.38% | +8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.74% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISGX и SECUX
Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что FISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SECUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISGX | SECUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 6.09% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 13.50% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.32% | 16.59% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.63% | 21.54% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 21.21% | +2.85% |
Сравнение комиссий FISGX и SECUX
FISGX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии SECUX в 1.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISGX и SECUX
Дивидендная доходность FISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, тогда как SECUX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISGX Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund | 7.17% | 8.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.94% | 9.97% | 38.61% | 19.12% | 17.17% | 4.01% | 7.82% |
SECUX Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 41.48% | 6.54% | 14.34% | 2.18% | 27.68% | 12.89% | 0.59% | 14.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FISGX and SECUX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FISGX has higher volatility (7.69%) compared to SECUX (6.09%). In terms of maximum drawdown, FISGX dropped -57.51% vs SECUX's -71.68%.
FISGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FISGX и SECUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор