Сравнение FIRVX с TBLAX
FIRVX (Fidelity Managed Retirement 2020 Fund) and TBLAX (T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund) are both Target Retirement Date funds. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FIRVX charges 0.47%/yr vs 0.19%/yr for TBLAX.
Доходность
Сравнение доходности FIRVX и TBLAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIRVX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBLAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 3.94%
- С начала года
- 5.42%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIRVX и TBLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FIRVX Fidelity Managed Retirement 2020 Fund | 1,440,933.92% | 12.25% | 5.86% | 10.72% | -14.63% | 0.85% |
TBLAX T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund | 5.42% | 12.08% | 8.71% | 12.41% | -13.11% | 1.40% |
Correlation
The correlation between FIRVX and TBLAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between FIRVX and TBLAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIRVX vs. TBLAX — Ранг доходности на риск
FIRVX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TBLAX
Сравнение FIRVX c TBLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2020 Fund (FIRVX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIRVX | TBLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIRVX и TBLAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIRVX | TBLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -18.31% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.36% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.49% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIRVX и TBLAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIRVX | TBLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.96% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 7.50% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 7.50% | — |
Сравнение комиссий FIRVX и TBLAX
FIRVX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TBLAX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIRVX и TBLAX
Дивидендная доходность FIRVX за последние двенадцать месяцев составляет около 102.77%, что больше доходности TBLAX в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRVX Fidelity Managed Retirement 2020 Fund | 102.77% | 2.83% | 2.74% | 2.57% | 3.52% | 4.61% | 3.74% | 3.18% | 6.90% | 25.16% | 2.28% | 4.45% |
TBLAX T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund | 3.46% | 3.64% | 2.33% | 2.45% | 3.65% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FIRVX and TBLAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для FIRVX и TBLAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор