PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIRTX с PRRSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIRTX с PRRSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FIRTX (Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class M) and PRRSX (PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, FIRTX returned 3.12%/yr vs 6.84%/yr for PRRSX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIRTX charges 1.45%/yr vs 0.79%/yr for PRRSX.

Доходность

Сравнение доходности FIRTX и PRRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class M (FIRTX) и PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIRTX показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у PRRSX с доходностью 16.60%. За последние 10 лет акции FIRTX уступали акциям PRRSX по среднегодовой доходности: 3.12% против 6.84% соответственно.

FIRTX

1 день
-0.81%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-4.94%
1 год
0.05%
3 года*
3.60%
5 лет*
-4.28%
10 лет*
3.12%

PRRSX

1 день
1.20%
1 месяц
1.39%
С начала года
16.60%
6 месяцев
15.57%
1 год
18.85%
3 года*
13.66%
5 лет*
4.45%
10 лет*
6.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIRTX и PRRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIRTX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class M		-5.13%22.10%-9.90%3.52%-27.01%11.24%5.01%27.28%-6.79%24.58%
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund		16.60%5.21%5.11%12.30%-29.37%53.74%-3.80%29.61%-6.42%4.32%

Correlation

The correlation between FIRTX and PRRSX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2006 г.

0.51

The correlation between FIRTX and PRRSX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class M

PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund

Часто сравнивают с FIRTX:
FIRTX с CSJZXFIRTX с FRIRXFIRTX с AIGYXFIRTX с FIKMXFIRTX с FSREXFIRTX с FTIHXFIRTX с CRARX
Часто сравнивают с PRRSX:
PRRSX с PFFRPRRSX с RYVYXPRRSX с PIMIXPRRSX с VWENXPRRSX с VNQPRRSX с IRFIXPRRSX с VOO

Доходность на риск

FIRTX vs. PRRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIRTX
Ранг доходности на риск FIRTX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRTX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRTX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
PRRSX
Ранг доходности на риск PRRSX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRSX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRSX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRSX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRSX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIRTX c PRRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class M (FIRTX) и PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIRTXPRRSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
1.29

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
1.77

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

2.13

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.08

7.25

-7.17

FIRTX vs. PRRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIRTX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа PRRSX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIRTX и PRRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIRTX и PRRSX

Максимальная просадка FIRTX за все время составила -69.84%, что меньше максимальной просадки PRRSX в -77.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRTX и PRRSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIRTXPRRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.84%

-77.82%

+7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-9.05%

-5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.21%

-17.77%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.81%

-37.14%

-0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.81%

-45.75%

+7.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.49%

-0.92%

-22.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.89%

-13.06%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

2.64%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FIRTX и PRRSX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class M (FIRTX) составляет 3.39%, в то время как у PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что FIRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIRTXPRRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

5.66%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

11.00%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

14.97%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

20.25%

-6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.60%

21.91%

-8.31%

Сравнение комиссий FIRTX и PRRSX

FIRTX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии PRRSX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIRTX и PRRSX

Дивидендная доходность FIRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности PRRSX в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIRTX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class M		2.60%2.47%4.85%1.17%4.11%5.12%1.23%4.39%1.64%1.25%3.88%2.38%
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund		1.47%2.19%0.61%0.00%18.62%34.01%7.21%7.99%0.81%1.67%0.66%8.38%

Часто задаваемые вопросы

FIRTX and PRRSX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRRSX has higher volatility (5.66%) compared to FIRTX (3.39%). In terms of maximum drawdown, FIRTX dropped -69.84% vs PRRSX's -77.82%.

PRRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIRTX и PRRSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор