PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIRIX с DFITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIRIX с DFITX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIRIX (Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I) and DFITX (DFA International Real Estate Securities) are both REIT funds. Over the past 10 years, FIRIX returned 3.50%/yr vs 1.69%/yr for DFITX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FIRIX charges 0.92%/yr vs 0.27%/yr for DFITX.

Доходность

Сравнение доходности FIRIX и DFITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I (FIRIX) и DFA International Real Estate Securities (DFITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIRIX показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у DFITX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции FIRIX превзошли акции DFITX по среднегодовой доходности: 3.50% против 1.69% соответственно.

FIRIX

1 день
-0.29%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
-1.61%
1 год
4.47%
3 года*
3.80%
5 лет*
-3.19%
10 лет*
3.50%

DFITX

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.06%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.20%
1 год
6.32%
3 года*
6.64%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
1.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIRIX и DFITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIRIX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I		-3.13%22.73%-9.43%4.07%-26.55%11.87%5.82%28.09%-6.12%26.95%
DFITX
DFA International Real Estate Securities		-1.32%24.65%-7.70%5.96%-21.73%12.81%-9.02%23.61%-6.93%15.38%

Correlation

The correlation between FIRIX and DFITX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2007 г.

0.86

The correlation between FIRIX and DFITX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I

DFA International Real Estate Securities

Часто сравнивают с FIRIX:
FIRIX с RRRRXFIRIX с CREMXFIRIX с JAREXFIRIX с JIREXFIRIX с STMDXFIRIX с RERFXFIRIX с TAREX
Часто сравнивают с DFITX:
DFITX с ARIIXDFITX с VNQIDFITX с GRIFXDFITX с VGRLXDFITX с CREMXDFITX с DFSTXDFITX с FRIRX

Доходность на риск

FIRIX vs. DFITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIRIX
Ранг доходности на риск FIRIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
DFITX
Ранг доходности на риск DFITX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFITX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFITX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFITX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFITX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFITX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIRIX c DFITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I (FIRIX) и DFA International Real Estate Securities (DFITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIRIXDFITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
0.46

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
0.76

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.09

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

0.45

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

1.49

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIRIX vs. DFITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIRIX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа DFITX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIRIX и DFITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIRIXDFITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.46

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

-0.05

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.10

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.10

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FIRIX и DFITX

Максимальная просадка FIRIX за все время составила -71.41%, примерно равная максимальной просадке DFITX в -73.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRIX и DFITX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIRIXDFITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.41%

-73.49%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-12.31%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.13%

-18.04%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-34.84%

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.07%

-45.26%

+8.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.99%

-7.97%

-12.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.98%

-18.10%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

3.70%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FIRIX и DFITX

Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I (FIRIX) и DFA International Real Estate Securities (DFITX) имеют волатильность 3.53% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIRIXDFITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.41%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

9.67%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

11.98%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

15.05%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

16.47%

-2.71%

Сравнение комиссий FIRIX и DFITX

FIRIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии DFITX в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIRIX и DFITX

Дивидендная доходность FIRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности DFITX в 6.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFITX
DFA International Real Estate Securities		6.76%6.67%6.24%5.05%0.00%7.86%0.00%12.86%5.99%4.21%8.62%1.79%
FIRIX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I		3.09%2.99%5.16%1.90%4.41%5.49%1.84%5.15%2.10%3.41%4.27%3.09%

Часто задаваемые вопросы

FIRIX and DFITX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIRIX has higher volatility (3.53%) compared to DFITX (3.41%). In terms of maximum drawdown, FIRIX dropped -71.41% vs DFITX's -73.49%.

DFITX currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIRIX и DFITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор