PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIREX с PJEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIREX с PJEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX).

FIREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2004 г.. PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FIREX и PJEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIREX и PJEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIREX
Fidelity International Real Estate Fund		-3.31%22.85%-9.46%4.01%-26.61%11.85%5.71%27.96%-6.15%24.61%
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		5.84%2.49%13.08%15.85%-27.26%48.32%-4.86%44.30%-3.54%5.60%

Доходность по периодам

С начала года, FIREX показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у PJEZX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции FIREX уступали акциям PJEZX по среднегодовой доходности: 3.60% против 8.14% соответственно.

FIREX

1 день
1.89%
1 месяц
-10.33%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-1.14%
1 год
14.41%
3 года*
3.84%
5 лет*
-2.02%
10 лет*
3.60%

PJEZX

1 день
1.61%
1 месяц
-5.65%
С начала года
5.84%
6 месяцев
3.63%
1 год
8.02%
3 года*
10.81%
5 лет*
6.41%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Real Estate Fund

PGIM US Real Estate Fund

Часто сравнивают с FIREX:
FIREX с FRESXFIREX с FRIFXFIREX с CSRSXFIREX с FIVFXFIREX с VNQIFIREX с FRELFIREX с VNQ
Часто сравнивают с PJEZX:
PJEZX с FIKMXPJEZX с MXREXPJEZX с ARIIXPJEZX с GREIXPJEZX с BRIIXPJEZX с GRIFXPJEZX с JERIX

Сравнение комиссий FIREX и PJEZX

FIREX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PJEZX в 1.00%.

PJEZX
PGIM US Real Estate Fund
FIREX
Fidelity International Real Estate Fund

Доходность на риск

FIREX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIREX
Ранг доходности на риск FIREX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIREX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIREX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIREX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIREX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIREX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PJEZX
Ранг доходности на риск PJEZX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJEZX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJEZX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJEZX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJEZX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJEZX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIREX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIREXPJEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.48

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

0.76

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.10

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

0.70

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

3.00

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIREX vs. PJEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIREX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа PJEZX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIREX и PJEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIREXPJEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.48

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.34

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.39

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.45

-0.20

Корреляция

Корреляция между FIREX и PJEZX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIREX и PJEZX

Дивидендная доходность FIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности PJEZX в 1.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIREX
Fidelity International Real Estate Fund		3.07%2.97%5.27%1.86%4.44%5.44%1.77%5.10%2.01%1.46%4.14%2.87%
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		1.89%2.05%1.93%1.65%3.21%9.54%1.56%13.21%5.43%6.31%15.48%9.39%

Просадки

Сравнение просадок FIREX и PJEZX

Максимальная просадка FIREX за все время составила -71.40%, что больше максимальной просадки PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIREX и PJEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIREXPJEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.40%

-43.43%

-27.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-13.12%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.14%

-34.60%

-2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.14%

-43.43%

+6.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.18%

-5.65%

-14.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.74%

-8.19%

-10.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.05%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FIREX и PJEZX

Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что FIREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIREXPJEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

5.01%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

9.49%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

17.06%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

18.93%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.68%

21.15%

-7.47%