Сравнение FIREX с GRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX).
FIREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2004 г.. GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FIREX и GRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIREX и GRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | -1.98% | 22.85% | -9.46% | 4.01% | -26.61% | 11.85% | 5.71% | 27.96% | -6.15% | 24.61% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, FIREX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у GRIFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции FIREX уступали акциям GRIFX по среднегодовой доходности: 3.74% против 4.46% соответственно.
FIREX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -1.76%
- 10 лет*
- 3.74%
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIREX и GRIFX
FIREX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GRIFX в 2.23%.
Доходность на риск
FIREX vs. GRIFX — Ранг доходности на риск
FIREX
GRIFX
Сравнение FIREX c GRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIREX | GRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.65 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 0.94 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.85 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 3.72 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIREX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.65 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.67 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.97 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.01 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между FIREX и GRIFX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIREX и GRIFX
Дивидендная доходность FIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности GRIFX в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | 3.03% | 2.97% | 5.27% | 1.86% | 4.44% | 5.44% | 1.77% | 5.10% | 2.01% | 1.46% | 4.14% | 2.87% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок FIREX и GRIFX
Максимальная просадка FIREX за все время составила -71.40%, что больше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIREX и GRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIREX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.40% | -14.29% | -57.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -3.61% | -10.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.14% | -14.29% | -22.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.14% | -14.29% | -22.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.09% | -4.02% | -15.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.74% | -3.38% | -15.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 0.83% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIREX и GRIFX
Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что FIREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIREX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 0.88% | +4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 2.48% | +6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.02% | 4.58% | +8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 5.56% | +8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.69% | 4.62% | +9.07% |