Сравнение FIQZX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z (FIQZX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
FIQZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FIQZX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIQZX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIQZX Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z | -0.71% | 6.10% | 1.69% | 5.56% | -6.70% | 0.87% | 4.60% | 6.39% | 2.16% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 0.48% |
Доходность по периодам
С начала года, FIQZX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
FIQZX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- —
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIQZX и USMTX
FIQZX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIQZX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
FIQZX
USMTX
Сравнение FIQZX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z (FIQZX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIQZX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 3.86 | -2.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 6.92 | -5.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 3.29 | -1.94 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 6.97 | -5.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 36.30 | -30.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIQZX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 3.86 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 2.60 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 2.09 | -1.36 |
Корреляция
Корреляция между FIQZX и USMTX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIQZX и USMTX
Дивидендная доходность FIQZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIQZX Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z | 2.91% | 3.78% | 2.96% | 2.47% | 1.58% | 1.70% | 2.23% | 2.44% | 0.65% | 0.00% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок FIQZX и USMTX
Максимальная просадка FIQZX за все время составила -10.85%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQZX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIQZX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.85% | -1.98% | -8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.56% | -0.40% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.85% | -1.92% | -8.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -0.30% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -0.19% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.08% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIQZX и USMTX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z (FIQZX) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FIQZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIQZX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 0.22% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 0.40% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 0.70% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | 0.72% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 0.75% | +2.81% |