Сравнение FIQZX с DCARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z (FIQZX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX).
FIQZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FIQZX и DCARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIQZX и DCARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIQZX Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z | -0.71% | 6.10% | 1.69% | 5.56% | -6.70% | 0.87% | 4.60% | 6.39% | 2.16% |
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 1.09% | 2.64% | 3.16% | 2.63% | -1.06% | 6.21% | 2.35% | 5.08% | -0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, FIQZX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у DCARX с доходностью 1.09%.
FIQZX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- —
DCARX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIQZX и DCARX
FIQZX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DCARX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIQZX vs. DCARX — Ранг доходности на риск
FIQZX
DCARX
Сравнение FIQZX c DCARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z (FIQZX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIQZX | DCARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.06 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.97 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.57 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.99 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 12.16 | -6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIQZX | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.06 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.20 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.93 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FIQZX и DCARX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIQZX и DCARX
Дивидендная доходность FIQZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности DCARX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIQZX Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z | 2.91% | 3.78% | 2.96% | 2.47% | 1.58% | 1.70% | 2.23% | 2.44% | 0.65% | 0.00% |
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 3.41% | 3.11% | 3.52% | 1.84% | 0.90% | 0.78% | 1.12% | 1.43% | 1.27% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок FIQZX и DCARX
Максимальная просадка FIQZX за все время составила -10.85%, что меньше максимальной просадки DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQZX и DCARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIQZX | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.85% | -12.27% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.56% | -0.93% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.85% | -4.79% | -6.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -0.24% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -0.76% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.23% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIQZX и DCARX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z (FIQZX) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что FIQZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIQZX | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 0.51% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 0.71% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 1.28% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | 2.25% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 2.93% | +0.63% |