PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIQTX с TPHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIQTX с TPHAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIQTX (Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z) and TPHAX (Timothy Plan High Yield Bond Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, FIQTX returned 6.74%/yr vs 3.50%/yr for TPHAX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIQTX charges 0.64%/yr vs 1.39%/yr for TPHAX.

Доходность

Сравнение доходности FIQTX и TPHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z (FIQTX) и Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIQTX показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у TPHAX с доходностью 1.53%.

FIQTX

1 день
-0.24%
1 месяц
1.66%
С начала года
7.38%
6 месяцев
8.05%
1 год
16.59%
3 года*
12.64%
5 лет*
6.74%
10 лет*
—

TPHAX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.53%
6 месяцев
2.02%
1 год
6.25%
3 года*
8.04%
5 лет*
3.50%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIQTX и TPHAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIQTX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z		7.38%12.17%10.38%12.37%-11.16%11.13%9.06%17.93%-6.84%
TPHAX
Timothy Plan High Yield Bond Fund		1.53%7.57%7.95%12.24%-12.24%5.69%6.12%16.60%-2.99%

Correlation

The correlation between FIQTX and TPHAX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.70

The correlation between FIQTX and TPHAX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z

Timothy Plan High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с FIQTX:
FIQTX с FAGIXFIQTX с FTKFXFIQTX с BPRIXFIQTX с FBIIXFIQTX с SPHYFIQTX с FSPSXFIQTX с AVDV
Часто сравнивают с TPHAX:
TPHAX с TSGAXTPHAX с TFIAXTPHAX с TPIAXTPHAX с TAAGXTPHAX с CWFIXTPHAX с TLGAXTPHAX с FQTIX

Доходность на риск

FIQTX vs. TPHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIQTX
Ранг доходности на риск FIQTX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQTX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQTX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TPHAX
Ранг доходности на риск TPHAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIQTX c TPHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z (FIQTX) и Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIQTXTPHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
2.35

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.44
3.53

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.51

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.37

2.60

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.76

12.96

+9.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIQTX vs. TPHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIQTX на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPHAX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQTX и TPHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIQTXTPHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

2.35

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.81

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.90

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FIQTX и TPHAX

Максимальная просадка FIQTX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки TPHAX в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQTX и TPHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIQTXTPHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-35.48%

+6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-2.50%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.96%

-3.94%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.16%

-15.98%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.22%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-3.26%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.50%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FIQTX и TPHAX

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z (FIQTX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что FIQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIQTXTPHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

0.89%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

2.25%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

2.77%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

4.34%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.36%

4.86%

+3.50%

Сравнение комиссий FIQTX и TPHAX

FIQTX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии TPHAX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQTX и TPHAX

Дивидендная доходность FIQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности TPHAX в 5.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIQTX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z		4.49%4.83%5.06%4.79%7.43%5.01%3.80%4.61%2.54%0.00%0.00%0.00%
TPHAX
Timothy Plan High Yield Bond Fund		5.71%5.39%5.75%5.35%4.60%4.23%4.26%4.11%4.13%3.55%3.88%4.72%

Часто задаваемые вопросы

FIQTX and TPHAX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIQTX has higher volatility (1.71%) compared to TPHAX (0.89%). In terms of maximum drawdown, FIQTX dropped -28.49% vs TPHAX's -35.48%.

FIQTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIQTX и TPHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор