PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIQTX с BGB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIQTX с BGB

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FIQTX (Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z) and BGB (Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, FIQTX returned 6.26%/yr vs 4.83%/yr for BGB. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FIQTX charges 0.64%/yr vs 2.36%/yr for BGB.

Доходность

Сравнение доходности FIQTX и BGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z (FIQTX) и Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIQTX показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у BGB с доходностью -0.64%.

FIQTX

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.91%
6 месяцев
4.55%
С начала года
6.06%
1 год
11.83%
3 года*
11.37%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—

BGB

1 день
-0.18%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
-1.73%
С начала года
-0.64%
1 год
-0.82%
3 года*
10.73%
5 лет*
4.83%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIQTX и BGB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIQTX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z		6.06%12.17%10.38%12.37%-11.16%11.13%9.06%17.93%-6.84%
BGB
Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund		-0.64%4.80%18.69%19.50%-16.06%15.41%-4.69%17.07%-9.69%

Correlation

The correlation between FIQTX and BGB is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z

Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund

Часто сравнивают с FIQTX:
FIQTX с FAGIXFIQTX с FTKFXFIQTX с BPRIXFIQTX с FBIIXFIQTX с SPHYFIQTX с FSPSXFIQTX с AVDV
Часто сравнивают с BGB:
BGB с DHHF.AXBGB с BSLBGB с PRCPXBGB с BGXBGB с ARCCBGB с APOBGB с CG

Доходность на риск

FIQTX vs. BGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIQTX
Ранг доходности на риск FIQTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQTX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQTX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQTX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BGB
Ранг доходности на риск BGB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGB: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGB: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIQTX c BGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z (FIQTX) и Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIQTXBGBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
-0.11

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
-0.10

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.99

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

-0.09

+4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.85

-0.18

+15.03

FIQTX vs. BGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIQTX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа BGB равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQTX и BGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIQTX и BGB

Максимальная просадка FIQTX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки BGB в -44.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQTX и BGB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIQTXBGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-44.87%

+16.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-9.06%

+5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.96%

-12.77%

+5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.16%

-21.23%

+6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-4.02%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-5.96%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

4.58%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FIQTX и BGB

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z (FIQTX) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что FIQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIQTXBGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

0.81%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.20%

5.39%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20%

7.53%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

10.87%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.37%

16.07%

-7.70%

Сравнение комиссий FIQTX и BGB

FIQTX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии BGB в 2.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQTX и BGB

Дивидендная доходность FIQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности BGB в 8.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGB
Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund		8.45%8.58%9.26%10.69%7.35%6.63%8.77%9.30%11.18%7.35%8.76%9.42%
FIQTX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z		4.53%4.83%5.06%4.79%7.43%5.01%3.80%4.61%2.54%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIQTX and BGB have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIQTX has higher volatility (2.33%) compared to BGB (0.81%). In terms of maximum drawdown, FIQTX dropped -28.49% vs BGB's -44.87%.

FIQTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIQTX и BGB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор