Сравнение FIQPX с MATFX
FIQPX (Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class Z) and MATFX (Matthews Asia Innovators Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 5 years, FIQPX returned 8.72%/yr vs 10.88%/yr for MATFX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FIQPX charges 0.81%/yr vs 1.18%/yr for MATFX.
Доходность
Сравнение доходности FIQPX и MATFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIQPX показывает доходность 39.08%, что значительно ниже, чем у MATFX с доходностью 63.32%.
FIQPX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- 39.08%
- 6 месяцев
- 44.05%
- 1 год
- 72.54%
- 3 года*
- 35.15%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- —
MATFX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 13.63%
- С начала года
- 63.32%
- 6 месяцев
- 65.98%
- 1 год
- 96.29%
- 3 года*
- 35.26%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- 16.20%
Сравнение доходности по годам FIQPX и MATFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIQPX Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class Z | 39.08% | 37.22% | 21.13% | 13.98% | -30.50% | -14.73% | 73.23% | 31.17% | 0.71% |
MATFX Matthews Asia Innovators Fund | 63.32% | 30.22% | 16.47% | -1.77% | -24.66% | -5.90% | 86.75% | 29.60% | -1.94% |
Correlation
The correlation between FIQPX and MATFX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г. | 0.91 |
The correlation between FIQPX and MATFX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIQPX vs. MATFX — Ранг доходности на риск
FIQPX
MATFX
Сравнение FIQPX c MATFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class Z (FIQPX) и Matthews Asia Innovators Fund (MATFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIQPX | MATFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.79 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 9.19 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.20 | 25.68 | -5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIQPX | MATFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79 | 4.60 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.45 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.32 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок FIQPX и MATFX
Максимальная просадка FIQPX за все время составила -57.62%, что меньше максимальной просадки MATFX в -76.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQPX и MATFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIQPX | MATFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.62% | -76.88% | +19.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -11.33% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.18% | -18.19% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.21% | -45.33% | -7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -1.15% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.08% | -28.17% | +6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 4.00% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIQPX и MATFX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class Z (FIQPX) составляет 8.60%, в то время как у Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что FIQPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MATFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIQPX | MATFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 10.55% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.71% | 19.24% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 22.62% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.92% | 24.49% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 22.64% | +0.34% |
Сравнение комиссий FIQPX и MATFX
FIQPX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии MATFX в 1.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIQPX и MATFX
Ни FIQPX, ни MATFX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIQPX Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class Z | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 12.82% | 6.63% | 5.47% | 6.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MATFX Matthews Asia Innovators Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 26.54% | 31.07% | 1.67% | 0.29% | 2.63% | 8.44% | 0.00% | 15.24% |
Часто задаваемые вопросы
FIQPX and MATFX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MATFX has higher volatility (10.55%) compared to FIQPX (8.60%). In terms of maximum drawdown, FIQPX dropped -57.62% vs MATFX's -76.88%.
MATFX currently has the higher Sharpe Ratio (4.60 vs 3.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIQPX и MATFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор