PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIQPX с DFRSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIQPX с DFRSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIQPX (Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class Z) and DFRSX (DFA Asia Pacific Small Company) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 5 years, FIQPX returned 8.72%/yr vs 3.72%/yr for DFRSX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIQPX charges 0.81%/yr vs 0.42%/yr for DFRSX.

Доходность

Сравнение доходности FIQPX и DFRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class Z (FIQPX) и DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIQPX показывает доходность 39.08%, что значительно выше, чем у DFRSX с доходностью 3.77%.

FIQPX

1 день
-0.86%
1 месяц
9.61%
С начала года
39.08%
6 месяцев
44.05%
1 год
72.54%
3 года*
35.15%
5 лет*
8.72%
10 лет*
—

DFRSX

1 день
-1.42%
1 месяц
-0.45%
С начала года
3.77%
6 месяцев
5.13%
1 год
27.33%
3 года*
13.82%
5 лет*
3.72%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIQPX и DFRSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIQPX
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class Z		39.08%37.22%21.13%13.98%-30.50%-14.73%73.23%31.17%0.71%
DFRSX
DFA Asia Pacific Small Company		3.77%34.73%0.27%3.99%-16.96%12.59%14.24%13.30%-6.21%

Correlation

The correlation between FIQPX and DFRSX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.68

The correlation between FIQPX and DFRSX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class Z

DFA Asia Pacific Small Company

Часто сравнивают с FIQPX:
FIQPX с FSEAXFIQPX с MGSEXFIQPX с FERIXFIQPX с ASIAXFIQPX с ETGIXFIQPX с FEAAXFIQPX с MSAQX
Часто сравнивают с DFRSX:
DFRSX с FSEAXDFRSX с VPKIXDFRSX с FERIXDFRSX с MSAQXDFRSX с MGSEXDFRSX с ASIAXDFRSX с ETGIX

Доходность на риск

FIQPX vs. DFRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIQPX
Ранг доходности на риск FIQPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQPX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQPX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DFRSX
Ранг доходности на риск DFRSX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRSX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRSX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRSX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIQPX c DFRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class Z (FIQPX) и DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIQPXDFRSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.79
1.83

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.51
2.51

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.33

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

2.02

+3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.20

6.24

+13.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIQPX vs. DFRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIQPX на текущий момент составляет 3.79, что выше коэффициента Шарпа DFRSX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQPX и DFRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIQPXDFRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79

1.83

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.22

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.33

+0.46

Просадки

Сравнение просадок FIQPX и DFRSX

Максимальная просадка FIQPX за все время составила -57.62%, что меньше максимальной просадки DFRSX в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQPX и DFRSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIQPXDFRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.62%

-69.06%

+11.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-14.20%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.18%

-21.29%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.21%

-30.18%

-23.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-6.66%

+5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.08%

-17.22%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

4.57%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FIQPX и DFRSX

Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class Z (FIQPX) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что FIQPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIQPXDFRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

4.05%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

12.61%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

15.69%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.92%

17.27%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

17.03%

+5.95%

Сравнение комиссий FIQPX и DFRSX

FIQPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии DFRSX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQPX и DFRSX

FIQPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFRSX
DFA Asia Pacific Small Company		4.74%4.92%4.66%4.70%9.99%12.82%2.91%4.56%3.48%4.01%3.79%3.96%
FIQPX
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class Z		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%12.82%6.63%5.47%6.97%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIQPX and DFRSX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIQPX has higher volatility (8.60%) compared to DFRSX (4.05%). In terms of maximum drawdown, FIQPX dropped -57.62% vs DFRSX's -69.06%.

FIQPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIQPX и DFRSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор