PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIQLX с HJPNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIQLX с HJPNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIQLX (Fidelity Advisor Japan Fund Class Z) and HJPNX (Hennessy Japan Fund) are both Japan Equities funds. Over the past 5 years, FIQLX returned 10.36%/yr vs 7.72%/yr for HJPNX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FIQLX charges 0.96%/yr vs 1.44%/yr for HJPNX.

Доходность

Сравнение доходности FIQLX и HJPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Japan Fund Class Z (FIQLX) и Hennessy Japan Fund (HJPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIQLX показывает доходность 25.22%, что значительно выше, чем у HJPNX с доходностью 20.44%.

FIQLX

1 день
0.57%
1 месяц
7.03%
С начала года
25.22%
6 месяцев
24.65%
1 год
44.81%
3 года*
22.21%
5 лет*
10.36%
10 лет*
—

HJPNX

1 день
1.19%
1 месяц
9.97%
С начала года
20.44%
6 месяцев
20.50%
1 год
31.96%
3 года*
20.75%
5 лет*
7.72%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIQLX и HJPNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIQLX
Fidelity Advisor Japan Fund Class Z		25.22%31.84%7.43%16.09%-22.16%3.32%25.58%25.93%-11.46%
HJPNX
Hennessy Japan Fund		20.44%14.58%18.72%22.90%-30.65%-3.08%25.52%18.04%-8.43%

Correlation

The correlation between FIQLX and HJPNX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.91

The correlation between FIQLX and HJPNX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Japan Fund Class Z

Hennessy Japan Fund

Часто сравнивают с FIQLX:
FIQLX с SPYFIQLX с FJPIXFIQLX с DFJSXFIQLX с FPJAXFIQLX с PRJPXFIQLX с FJSCXFIQLX с FJPTX
Часто сравнивают с HJPNX:
HJPNX с VOOHJPNX с EWJHJPNX с MINDXHJPNX с JPXNHJPNX с DXJHJPNX с NFTYHJPNX с VTI

Доходность на риск

FIQLX vs. HJPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIQLX
Ранг доходности на риск FIQLX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQLX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQLX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQLX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQLX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
HJPNX
Ранг доходности на риск HJPNX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPNX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPNX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIQLX c HJPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Japan Fund Class Z (FIQLX) и Hennessy Japan Fund (HJPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIQLXHJPNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.45

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.07

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

2.32

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.55

7.80

+5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIQLX vs. HJPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIQLX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа HJPNX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQLX и HJPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIQLXHJPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.45

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.37

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.45

+0.14

Просадки

Сравнение просадок FIQLX и HJPNX

Максимальная просадка FIQLX за все время составила -36.13%, что меньше максимальной просадки HJPNX в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQLX и HJPNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIQLXHJPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.13%

-59.65%

+23.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-14.18%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-20.06%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.13%

-44.72%

+8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

0.00%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-15.57%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

4.21%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FIQLX и HJPNX

Fidelity Advisor Japan Fund Class Z (FIQLX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Hennessy Japan Fund (HJPNX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что FIQLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HJPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIQLXHJPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

4.26%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

16.68%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.13%

22.64%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

21.00%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

18.80%

+1.05%

Сравнение комиссий FIQLX и HJPNX

FIQLX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии HJPNX в 1.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQLX и HJPNX

Дивидендная доходность FIQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что меньше доходности HJPNX в 10.65%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FIQLX
Fidelity Advisor Japan Fund Class Z		8.02%10.04%5.04%3.88%0.00%11.89%1.97%1.35%0.48%0.00%
HJPNX
Hennessy Japan Fund		10.65%12.83%5.80%5.87%0.00%0.89%0.00%0.13%0.04%0.02%

Часто задаваемые вопросы

FIQLX and HJPNX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIQLX has higher volatility (5.05%) compared to HJPNX (4.26%). In terms of maximum drawdown, FIQLX dropped -36.13% vs HJPNX's -59.65%.

FIQLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIQLX и HJPNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор