PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIQJX с FSTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIQJX с FSTSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FIQJX (Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class Z) and FSTSX (Fidelity Series International Small Cap Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FIQJX returned 4.68%/yr vs 6.02%/yr for FSTSX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FIQJX charges 1.11%/yr vs 0.03%/yr for FSTSX.

Доходность

Сравнение доходности FIQJX и FSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class Z (FIQJX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIQJX показывает доходность 6.87%, а FSTSX немного выше – 6.88%.

FIQJX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.30%
С начала года
6.87%
6 месяцев
8.75%
1 год
16.06%
3 года*
14.36%
5 лет*
4.68%
10 лет*
—

FSTSX

1 день
-0.16%
1 месяц
0.26%
С начала года
6.88%
6 месяцев
8.74%
1 год
16.92%
3 года*
15.56%
5 лет*
6.02%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIQJX и FSTSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIQJX
Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class Z		6.87%25.17%4.17%17.10%-28.85%17.85%19.73%29.22%-8.85%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		6.88%27.49%4.97%18.36%-26.25%18.29%19.61%28.24%-8.34%

Correlation

The correlation between FIQJX and FSTSX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.99

The correlation between FIQJX and FSTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class Z

Fidelity Series International Small Cap Fund

Часто сравнивают с FIQJX:
FIQJX с MWNIXFIQJX с FBGRXFIQJX с AVDVXFIQJX с FSISXFIQJX с FTIHXFIQJX с GISOXFIQJX с HRIIX
Часто сравнивают с FSTSX:
FSTSX с FSCOXFSTSX с TIVFXFSTSX с OBIOXFSTSX с BISAXFSTSX с VSSFSTSX с ISCFFSTSX с FSK

Доходность на риск

FIQJX vs. FSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIQJX
Ранг доходности на риск FIQJX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQJX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQJX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQJX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQJX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQJX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FSTSX
Ранг доходности на риск FSTSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTSX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTSX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIQJX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class Z (FIQJX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIQJXFSTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.18

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
1.75

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.75

4.94

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIQJX vs. FSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIQJX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTSX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQJX и FSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIQJXFSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.18

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.37

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.62

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FIQJX и FSTSX

Максимальная просадка FIQJX за все время составила -40.67%, примерно равная максимальной просадке FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQJX и FSTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIQJXFSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-38.91%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-11.22%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-14.47%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.67%

-38.91%

-1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-1.85%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-7.89%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.31%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FIQJX и FSTSX

Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class Z (FIQJX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) имеют волатильность 4.33% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIQJXFSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.44%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

11.07%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

13.92%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

16.42%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

15.94%

+1.40%

Сравнение комиссий FIQJX и FSTSX

FIQJX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQJX и FSTSX

Дивидендная доходность FIQJX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что меньше доходности FSTSX в 14.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIQJX
Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class Z		11.36%12.14%6.63%3.88%6.61%9.01%0.00%1.24%3.21%0.00%0.00%0.00%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		14.26%15.24%10.22%3.34%6.38%13.22%0.81%4.27%10.99%6.30%4.01%7.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FIQJX and FSTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSTSX has higher volatility (4.44%) compared to FIQJX (4.33%). In terms of maximum drawdown, FIQJX dropped -40.67% vs FSTSX's -38.91%.

FSTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIQJX и FSTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор