PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIQIX с OAKEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIQIX с OAKEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z (FIQIX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX).

FIQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности FIQIX и OAKEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z (FIQIX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIQIX и OAKEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIQIX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z		-0.19%24.80%0.14%19.76%-16.53%13.56%10.12%21.61%-7.47%
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		-8.12%29.51%-3.00%19.59%-14.50%17.90%5.00%31.91%-12.23%

Доходность по периодам

С начала года, FIQIX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у OAKEX с доходностью -8.12%.

FIQIX

1 день
2.36%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.69%
1 год
18.18%
3 года*
11.24%
5 лет*
5.47%
10 лет*
—

OAKEX

1 день
2.49%
1 месяц
-8.66%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-6.97%
1 год
9.88%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.30%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z

Oakmark International Small Cap Fund

Часто сравнивают с FIQIX:
FIQIX с FXAIXFIQIX с MICYXFIQIX с MISIXFIQIX с SFCWXFIQIX с MIEIXFIQIX с RNWGXFIQIX с VSTCX
Часто сравнивают с OAKEX:
OAKEX с ARTJXOAKEX с ARHBXOAKEX с AVDVOAKEX с SPYOAKEX с ARTKXOAKEX с DISVXOAKEX с HSCZ

Сравнение комиссий FIQIX и OAKEX

FIQIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии OAKEX в 1.34%.

OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund
FIQIX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z

Доходность на риск

FIQIX vs. OAKEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIQIX
Ранг доходности на риск FIQIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
OAKEX
Ранг доходности на риск OAKEX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKEX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKEX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKEX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIQIX c OAKEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z (FIQIX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIQIXOAKEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.60

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

0.91

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.12

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.45

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.88

1.55

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIQIX vs. OAKEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIQIX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа OAKEX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQIX и OAKEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIQIXOAKEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.60

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.25

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.42

+0.10

Корреляция

Корреляция между FIQIX и OAKEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQIX и OAKEX

Дивидендная доходность FIQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности OAKEX в 5.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIQIX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z		3.69%3.68%2.73%1.99%0.83%7.39%0.93%2.47%6.33%0.00%0.00%0.00%
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		5.71%5.24%6.38%1.83%1.89%0.61%1.87%0.21%8.93%3.64%3.09%5.06%

Просадки

Сравнение просадок FIQIX и OAKEX

Максимальная просадка FIQIX за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки OAKEX в -70.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQIX и OAKEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIQIXOAKEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.61%

-70.12%

+33.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-17.18%

+6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.95%

-38.40%

+7.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.29%

-12.85%

+4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-13.53%

+6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.98%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FIQIX и OAKEX

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z (FIQIX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) имеют волатильность 6.19% и 6.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIQIXOAKEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

6.45%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

10.96%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

16.66%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

17.61%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

18.60%

-3.47%