PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIQIX с OAKEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIQIX с OAKEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIQIX (Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z) and OAKEX (Oakmark International Small Cap Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, FIQIX returned 6.19%/yr vs 3.89%/yr for OAKEX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FIQIX charges 0.89%/yr vs 1.34%/yr for OAKEX.

Доходность

Сравнение доходности FIQIX и OAKEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z (FIQIX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIQIX показывает доходность 9.73%, что значительно выше, чем у OAKEX с доходностью -0.68%.

FIQIX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.01%
С начала года
9.73%
6 месяцев
11.26%
1 год
17.96%
3 года*
14.37%
5 лет*
6.19%
10 лет*
—

OAKEX

1 день
-1.23%
1 месяц
1.68%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
2.44%
1 год
5.12%
3 года*
10.74%
5 лет*
3.89%
10 лет*
7.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIQIX и OAKEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIQIX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z		9.73%24.80%0.14%19.76%-16.53%13.56%10.12%21.61%-7.47%
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		-0.68%29.51%-3.00%19.59%-14.50%17.90%5.00%31.91%-12.23%

Correlation

The correlation between FIQIX and OAKEX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.87

The correlation between FIQIX and OAKEX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z

Oakmark International Small Cap Fund

Часто сравнивают с FIQIX:
FIQIX с FXAIXFIQIX с MICYXFIQIX с MISIXFIQIX с SFCWXFIQIX с MIEIXFIQIX с VSTCXFIQIX с RNWGX
Часто сравнивают с OAKEX:
OAKEX с ARTJXOAKEX с ARHBXOAKEX с ARTKXOAKEX с AVDVOAKEX с DISVXOAKEX с HSCZOAKEX с SPY

Доходность на риск

FIQIX vs. OAKEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIQIX
Ранг доходности на риск FIQIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
OAKEX
Ранг доходности на риск OAKEX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKEX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKEX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKEX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKEX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKEX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIQIX c OAKEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z (FIQIX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIQIXOAKEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
0.44

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
0.72

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.09

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

0.38

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

1.12

+5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIQIX vs. OAKEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIQIX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа OAKEX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQIX и OAKEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIQIXOAKEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.44

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.22

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.43

+0.17

Просадки

Сравнение просадок FIQIX и OAKEX

Максимальная просадка FIQIX за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки OAKEX в -70.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQIX и OAKEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIQIXOAKEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.61%

-70.12%

+33.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-17.18%

+6.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-17.18%

+4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.95%

-38.40%

+7.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-5.80%

+4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-13.49%

+6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

5.78%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FIQIX и OAKEX

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z (FIQIX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) имеют волатильность 3.83% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIQIXOAKEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.69%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

11.36%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

14.88%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

17.69%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

18.65%

-3.51%

Сравнение комиссий FIQIX и OAKEX

FIQIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии OAKEX в 1.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQIX и OAKEX

Дивидендная доходность FIQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности OAKEX в 5.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIQIX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z		3.36%3.68%2.73%1.99%0.83%7.39%0.93%2.47%6.33%0.00%0.00%0.00%
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		5.28%5.24%6.38%1.83%1.89%0.61%1.87%0.21%8.93%3.64%3.09%5.06%

Часто задаваемые вопросы

FIQIX and OAKEX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIQIX has higher volatility (3.83%) compared to OAKEX (3.69%). In terms of maximum drawdown, FIQIX dropped -36.61% vs OAKEX's -70.12%.

FIQIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIQIX и OAKEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор