PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIQEX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIQEX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Canada Fund Class Z (FIQEX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

FIQEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FIQEX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Canada Fund Class Z (FIQEX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIQEX и PZRIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIQEX
Fidelity Advisor Canada Fund Class Z		2.63%25.98%9.25%14.83%-6.02%27.01%4.61%26.04%-9.33%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-7.12%

Доходность по периодам

С начала года, FIQEX показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%.

FIQEX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.45%
С начала года
2.63%
6 месяцев
7.77%
1 год
25.53%
3 года*
15.72%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Canada Fund Class Z

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с FIQEX:
FIQEX с FICDXFIQEX с ANDIXFIQEX с EPDIXFIQEX с FNILXFIQEX с FHLFXFIQEX с FSELXFIQEX с APHIX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с SCIEXPZRIX с FSOSX

Сравнение комиссий FIQEX и PZRIX

FIQEX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

FIQEX
Fidelity Advisor Canada Fund Class Z
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

FIQEX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIQEX
Ранг доходности на риск FIQEX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQEX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQEX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQEX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIQEX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Canada Fund Class Z (FIQEX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIQEXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

2.67

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

3.39

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.52

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

3.09

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.97

14.29

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIQEX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIQEX на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQEX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIQEXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.67

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.69

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.59

+0.04

Корреляция

Корреляция между FIQEX и PZRIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQEX и PZRIX

Дивидендная доходность FIQEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FIQEX
Fidelity Advisor Canada Fund Class Z		5.65%5.80%7.84%3.50%4.07%5.32%2.74%4.64%7.61%0.00%0.00%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%

Просадки

Сравнение просадок FIQEX и PZRIX

Максимальная просадка FIQEX за все время составила -39.84%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQEX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIQEXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.84%

-43.53%

+3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-10.68%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.97%

-30.85%

+9.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-5.20%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-9.00%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.45%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FIQEX и PZRIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Canada Fund Class Z (FIQEX) составляет 4.98%, в то время как у PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что FIQEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIQEXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.45%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

8.92%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

14.17%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

15.85%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

17.02%

+1.95%