PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIQEX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIQEX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Canada Fund Class Z (FIQEX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

FIQEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FIQEX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Canada Fund Class Z (FIQEX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIQEX и PPYPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIQEX
Fidelity Advisor Canada Fund Class Z		2.63%25.98%9.25%14.83%-6.02%27.01%4.61%26.04%-9.33%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-8.40%

Доходность по периодам

С начала года, FIQEX показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%.

FIQEX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.45%
С начала года
2.63%
6 месяцев
7.77%
1 год
25.53%
3 года*
15.72%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Canada Fund Class Z

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с FIQEX:
FIQEX с FICDXFIQEX с ANDIXFIQEX с EPDIXFIQEX с FHLFXFIQEX с FNILXFIQEX с EPDPXFIQEX с FSELX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с IGAAXPPYPX с SWISXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий FIQEX и PPYPX

FIQEX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

FIQEX
Fidelity Advisor Canada Fund Class Z
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

FIQEX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIQEX
Ранг доходности на риск FIQEX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQEX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQEX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQEX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIQEX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Canada Fund Class Z (FIQEX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIQEXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

2.24

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.85

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

2.83

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.97

13.07

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIQEX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIQEX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPYPX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQEX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIQEXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.24

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.47

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.46

+0.17

Корреляция

Корреляция между FIQEX и PPYPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQEX и PPYPX

Дивидендная доходность FIQEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FIQEX
Fidelity Advisor Canada Fund Class Z		5.65%5.80%7.84%3.50%4.07%5.32%2.74%4.64%7.61%0.00%0.00%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%

Просадки

Сравнение просадок FIQEX и PPYPX

Максимальная просадка FIQEX за все время составила -39.84%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQEX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIQEXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.84%

-42.48%

+2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-10.21%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.97%

-35.65%

+14.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-4.08%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-10.28%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.43%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FIQEX и PPYPX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Canada Fund Class Z (FIQEX) составляет 4.98%, в то время как у PIMCO RAE International Fund (PPYPX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что FIQEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIQEXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.49%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

10.15%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

15.41%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

19.61%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

19.08%

-0.11%