Сравнение FIQCX с VLAAX
FIQCX (Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class Z) and VLAAX (Value Line Asset Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, FIQCX returned 9.32%/yr vs 2.21%/yr for VLAAX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIQCX charges 0.62%/yr vs 1.04%/yr for VLAAX.
Доходность
Сравнение доходности FIQCX и VLAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIQCX показывает доходность 13.25%, что значительно выше, чем у VLAAX с доходностью -4.32%.
FIQCX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- 13.25%
- С начала года
- 13.25%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- —
VLAAX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- -4.32%
- С начала года
- -4.32%
- 1 год
- -10.57%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 7.14%
Сравнение доходности по годам FIQCX и VLAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIQCX Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class Z | 13.25% | 20.94% | 12.67% | 19.15% | -18.53% | 17.26% | 19.45% | 26.32% | -9.86% |
VLAAX Value Line Asset Allocation Fund | -4.32% | -2.61% | 9.36% | 21.52% | -15.70% | 11.77% | 15.24% | 25.40% | -4.71% |
Correlation
The correlation between FIQCX and VLAAX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between FIQCX and VLAAX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIQCX vs. VLAAX — Ранг доходности на риск
FIQCX
VLAAX
Сравнение FIQCX c VLAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class Z (FIQCX) и Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIQCX | VLAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.81 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | -0.78 | +3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.74 | -1.32 | +13.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIQCX и VLAAX
Максимальная просадка FIQCX за все время составила -30.97%, что меньше максимальной просадки VLAAX в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQCX и VLAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIQCX | VLAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.97% | -43.95% | +12.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -14.38% | +5.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.35% | -20.28% | +4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.94% | -22.26% | -3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -17.36% | +16.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -6.92% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 8.49% | -6.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIQCX и VLAAX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class Z (FIQCX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что FIQCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIQCX | VLAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 2.63% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 6.93% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.26% | 9.06% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 13.66% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 12.89% | +3.81% |
Сравнение комиссий FIQCX и VLAAX
FIQCX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии VLAAX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIQCX и VLAAX
Дивидендная доходность FIQCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности VLAAX в 12.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIQCX Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class Z | 5.07% | 5.74% | 3.61% | 1.43% | 5.21% | 3.30% | 2.07% | 5.66% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLAAX Value Line Asset Allocation Fund | 12.78% | 12.22% | 10.14% | 9.88% | 6.00% | 6.43% | 0.53% | 1.74% | 3.09% | 4.34% | 2.38% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
FIQCX and VLAAX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIQCX has higher volatility (5.84%) compared to VLAAX (2.63%). In terms of maximum drawdown, FIQCX dropped -30.97% vs VLAAX's -43.95%.
FIQCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIQCX и VLAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор