Сравнение FIPDX с USD=X
FIPDX (Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities Index, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, FIPDX returned 2.58%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности FIPDX и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIPDX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.58%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам FIPDX и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 1.33% | 6.90% | 2.00% | 3.77% | -12.09% | 5.94% | 10.90% | 8.32% | -1.37% | 2.98% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIPDX vs. USD=X — Ранг доходности на риск
FIPDX
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FIPDX c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIPDX | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIPDX и USD=X
Максимальная просадка FIPDX за все время составила -14.32%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPDX и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIPDX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.32% | 0.00% | -14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | 0.00% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.49% | 0.00% | -4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.32% | 0.00% | -14.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.32% | 0.00% | -14.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | 0.00% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | 0.00% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.00% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIPDX и USD=X
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FIPDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIPDX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 0.00% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 0.00% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 0.00% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 0.00% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 0.00% | +5.37% |
Часто задаваемые вопросы
FIPDX has higher volatility (1.08%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, FIPDX dropped -14.32% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для FIPDX и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор