PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIOFX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIOFX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

FIOFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FIOFX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIOFX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIOFX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class		-1.52%21.40%14.14%19.90%-18.21%15.95%16.43%8.71%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, FIOFX показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

FIOFX

1 день
2.67%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
1.05%
1 год
19.23%
3 года*
15.22%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.68%

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с FIOFX:
FIOFX с VTIVXFIOFX с FXAIXFIOFX с FFOLXFIOFX с FIAFXFIOFX с FSKAXFIOFX с FSPGXFIOFX с Vtivx
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с FFFYXFRKMX с TRRLXFRKMX с RFGTXFRKMX с FHNDXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий FIOFX и FRKMX

FIOFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.

FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K
FIOFX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class

Доходность на риск

FIOFX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIOFX
Ранг доходности на риск FIOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIOFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIOFX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIOFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIOFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIOFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIOFX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIOFXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.72

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.41

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.35

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

9.34

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIOFX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIOFX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIOFX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIOFXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.72

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.71

-0.04

Корреляция

Корреляция между FIOFX и FRKMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIOFX и FRKMX

Дивидендная доходность FIOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности FRKMX в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIOFX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class		2.06%2.03%2.01%1.95%2.03%1.92%1.95%14.88%2.26%1.89%2.00%2.01%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIOFX и FRKMX

Максимальная просадка FIOFX за все время составила -30.72%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIOFX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIOFXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.72%

-16.04%

-14.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-3.42%

-7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.22%

-16.04%

-10.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-2.44%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-3.64%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

0.86%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FIOFX и FRKMX

Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что FIOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIOFXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

2.14%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

2.95%

+6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

4.63%

+10.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

5.23%

+9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

5.14%

+9.96%