PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIOFX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIOFX с FRAMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

FIOFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FIOFX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIOFX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIOFX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class		-4.08%21.40%14.14%19.90%-18.21%15.95%16.43%25.96%-7.24%20.59%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		-0.57%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, FIOFX показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции FIOFX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 10.39% против 3.65% соответственно.

FIOFX

1 день
-0.17%
1 месяц
-8.42%
С начала года
-4.08%
6 месяцев
-1.19%
1 год
16.67%
3 года*
14.21%
5 лет*
7.75%
10 лет*
10.39%

FRAMX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.78%
3 года*
5.66%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с FIOFX:
FIOFX с VTIVXFIOFX с FXAIXFIOFX с FFOLXFIOFX с FIAFXFIOFX с FSKAXFIOFX с FSPGXFIOFX с Vtivx
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с SWERXFRAMX с AAETXFRAMX с SWIRX

Сравнение комиссий FIOFX и FRAMX

FIOFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
FIOFX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class

Доходность на риск

FIOFX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIOFX
Ранг доходности на риск FIOFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIOFX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIOFX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIOFX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIOFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIOFX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIOFX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIOFXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.50

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.09

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.00

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

8.06

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIOFX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIOFX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIOFX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIOFXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.50

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.41

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.82

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.49

+0.17

Корреляция

Корреляция между FIOFX и FRAMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIOFX и FRAMX

Дивидендная доходность FIOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности FRAMX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIOFX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class		2.12%2.03%2.01%1.95%2.03%1.92%1.95%14.88%2.26%1.89%2.00%2.01%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.91%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FIOFX и FRAMX

Максимальная просадка FIOFX за все время составила -30.72%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIOFX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIOFXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.72%

-33.94%

+3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-3.45%

-7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.22%

-16.31%

-9.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.72%

-16.31%

-14.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-3.20%

-5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-3.87%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

0.86%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FIOFX и FRAMX

Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что FIOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIOFXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

1.96%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

2.86%

+5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

4.59%

+10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

5.21%

+9.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

4.47%

+10.61%