Сравнение FIOFX с BDMAX
FIOFX (Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class) and BDMAX (BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Investor A) are both mutual funds - FIOFX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while BDMAX is a Equity Market Neutral fund actively managed by BlackRock. Over the past 10 years, FIOFX returned 11.60%/yr vs 8.38%/yr for BDMAX. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FIOFX charges 0.12%/yr vs 1.59%/yr for BDMAX.
Доходность
Сравнение доходности FIOFX и BDMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIOFX показывает доходность 13.27%, а BDMAX немного ниже – 13.26%. За последние 10 лет акции FIOFX превзошли акции BDMAX по среднегодовой доходности: 11.60% против 8.38% соответственно.
FIOFX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 10.37%
- С начала года
- 13.27%
- 1 год
- 23.75%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 11.60%
- Всё время*
- 10.36%
BDMAX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.86%
- С начала года
- 13.26%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 8.38%
- Всё время*
- 6.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FIOFX и BDMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIOFX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class | 13.27% | 21.40% | 14.14% | 19.90% | -18.21% | 15.95% | 16.43% | 25.96% | -7.24% | 20.59% |
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Investor A | 13.26% | 18.08% | 21.12% | 14.27% | 1.57% | 3.11% | -0.05% | -1.02% | 1.86% | 12.57% |
Correlation
The correlation between FIOFX and BDMAX is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.11 |
Over the past year, FIOFX and BDMAX have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIOFX vs. BDMAX — Ранг доходности на риск
FIOFX
BDMAX
Сравнение FIOFX c BDMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Investor A (BDMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIOFX | BDMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.61 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 7.37 | -4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | 19.47 | -8.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIOFX и BDMAX
Максимальная просадка FIOFX за все время составила -30.72%, что больше максимальной просадки BDMAX в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIOFX и BDMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIOFX | BDMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.72% | -12.37% | -18.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -3.25% | -5.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.75% | -4.15% | -10.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.22% | -5.15% | -21.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.72% | -9.71% | -21.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -2.80% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.23% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIOFX и BDMAX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Investor A (BDMAX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FIOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIOFX | BDMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 2.61% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 5.38% | +5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 7.44% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 6.68% | +7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 5.91% | +9.25% |
Сравнение комиссий FIOFX и BDMAX
FIOFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BDMAX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIOFX и BDMAX
Дивидендная доходность FIOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности BDMAX в 11.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Investor A | 11.51% | 8.94% | 13.39% | 7.14% | 0.00% | 1.25% | 0.04% | 6.60% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 1.56% |
FIOFX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class | 1.88% | 2.03% | 2.01% | 1.95% | 2.03% | 1.92% | 1.95% | 14.88% | 2.26% | 1.89% | 2.00% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
FIOFX and BDMAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIOFX has higher volatility (3.98%) compared to BDMAX (2.61%). In terms of maximum drawdown, FIOFX dropped -30.72% vs BDMAX's -12.37%.
BDMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIOFX и BDMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор