Сравнение FINY с XRMI
FINY (GraniteShares YieldBOOST Financials ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. FINY is actively managed, while XRMI is passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. FINY charges 1.07%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.
Доходность
Сравнение доходности FINY и XRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FINY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 8.73%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FINY и XRMI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FINY GraniteShares YieldBOOST Financials ETF | 4.75% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 1.94% |
Correlation
The correlation between FINY and XRMI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINY vs. XRMI — Ранг доходности на риск
FINY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XRMI
Сравнение FINY c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Financials ETF (FINY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FINY | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FINY и XRMI
Максимальная просадка FINY за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINY и XRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.63% | -15.31% | +14.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -5.85% | +5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FINY и XRMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.53% | 5.52% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.53% | 6.90% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.53% | 6.90% | -2.37% |
Сравнение комиссий FINY и XRMI
FINY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINY и XRMI
Дивидендная доходность FINY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности XRMI в 12.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FINY GraniteShares YieldBOOST Financials ETF | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.64% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
FINY and XRMI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.07% for FINY.
XRMI has the higher dividend yield at 12.64%, compared with 3.88% for FINY.
They also come from different issuers: GraniteShares and Global X. Their fees differ too: 1.07% for FINY and 0.60% for XRMI.
Подберите оптимальное распределение для FINY и XRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор