PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINX с SIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FINX с SIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FINX (Global X FinTech ETF) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - FINX is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global FinTech Thematic Index, while SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FINX returned -9.98%/yr vs 14.23%/yr for SIL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. FINX charges 0.68%/yr vs 0.65%/yr for SIL.

Доходность

Сравнение доходности FINX и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FinTech ETF (FINX) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FINX показывает доходность -15.26%, что значительно ниже, чем у SIL с доходностью 5.99%.

FINX

1 день
1.22%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-15.26%
6 месяцев
-18.30%
1 год
-20.75%
3 года*
6.40%
5 лет*
-9.98%
10 лет*
—

SIL

1 день
1.18%
1 месяц
2.48%
С начала года
5.99%
6 месяцев
17.42%
1 год
90.97%
3 года*
49.60%
5 лет*
14.23%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINX и SIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FINX
Global X FinTech ETF		-15.26%-5.20%23.02%33.15%-51.80%-9.65%53.76%37.52%0.82%49.96%
SIL
Global X Silver Miners ETF		5.99%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%40.30%34.78%-22.42%1.67%

Correlation

The correlation between FINX and SIL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2016 г.

0.27

Сравнение распределения секторов FINX и SIL

Секторы
FINX
SIL

Технологии

56.4%

-

Финансовые услуги

38.6%

-

Промышленность

3.7%

-

Здравоохранение

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

99.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FINX
56.4%
SIL

-

Финансовые услуги

FINX
38.6%
SIL

-

Промышленность

FINX
3.7%
SIL

-

Здравоохранение

FINX
1.3%
SIL

-

Сырьевые материалы

FINX

-

SIL
99.8%

Коммуникационные услуги

FINX

-

SIL

-

Потребительский циклический сектор

FINX

-

SIL

-

Потребительский защитный сектор

FINX

-

SIL
0.2%

Энергетика

FINX

-

SIL

-

Недвижимость

FINX

-

SIL

-

Коммунальные услуги

FINX

-

SIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X FinTech ETF

Global X Silver Miners ETF

Часто сравнивают с FINX:
FINX с ARKFFINX с IPAYFINX с XLFFINX с BLCNFINX с VOOFINX с HEROFINX с CRT
Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV

Доходность на риск

FINX vs. SIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINX
Ранг доходности на риск FINX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINX: 44
Ранг коэф-та Мартина
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINX c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FinTech ETF (FINX) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINXSILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
1.83

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
2.17

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.30

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

2.78

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

7.07

-8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINX vs. SIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINX на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа SIL равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINX и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINXSILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

1.83

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.36

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.14

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FINX и SIL

Максимальная просадка FINX за все время составила -63.53%, что меньше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINX и SIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINXSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.53%

-82.99%

+19.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.58%

-32.91%

-3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.58%

-32.91%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.53%

-55.08%

-8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.32%

-25.00%

-24.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.46%

-51.44%

+26.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.07%

12.91%

+6.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FINX и SIL

Текущая волатильность для Global X FinTech ETF (FINX) составляет 8.25%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 17.68%. Это указывает на то, что FINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINXSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

17.68%

-9.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.82%

41.56%

-18.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.37%

50.02%

-20.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.40%

39.21%

-7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.73%

39.60%

-10.87%

Сравнение комиссий FINX и SIL

FINX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SIL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINX и SIL

Дивидендная доходность FINX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности SIL в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FINX
Global X FinTech ETF		0.68%0.58%0.72%0.21%0.27%5.40%0.00%0.00%0.18%0.11%0.00%0.00%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.12%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

FINX and SIL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIL has higher volatility (17.68%) compared to FINX (8.25%). In terms of maximum drawdown, FINX dropped -63.53% vs SIL's -82.99%.

On 5-year performance, SIL leads with 14.23% vs -9.98% for FINX. On fees, SIL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FINX has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIL has performed better with a 14.23% return vs -9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for FINX.

SIL has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.68% for FINX.

FINX is categorized as Technology Equities, while SIL is Silver. FINX tracks Indxx Global FinTech Thematic Index, while SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Their fees differ too: 0.68% for FINX and 0.65% for SIL.

SIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINX и SIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор