PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINW.L с IUFS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FINW.L с IUFS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FINW.L (Lyxor MSCI World Financials TR UCITS) and IUFS.L (iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc) are both Financials Equities funds - FINW.L tracks the MSCI World/Financials NR USD while IUFS.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FINW.L returned 12.08%/yr vs 12.21%/yr for IUFS.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FINW.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for IUFS.L.

Доходность

Сравнение доходности FINW.L и IUFS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FINW.L показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у IUFS.L с доходностью -5.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FINW.L имеют среднегодовую доходность 12.08%, а акции IUFS.L немного впереди с 12.21%.

FINW.L

1 день
1.90%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.26%
6 месяцев
4.37%
1 год
14.14%
3 года*
23.94%
5 лет*
11.72%
10 лет*
12.08%

IUFS.L

1 день
3.18%
1 месяц
0.29%
С начала года
-5.06%
6 месяцев
-2.25%
1 год
4.02%
3 года*
18.52%
5 лет*
7.95%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINW.L и IUFS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FINW.L
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS		0.26%29.01%26.29%16.30%-9.87%28.61%-2.86%25.04%-17.55%23.46%
IUFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc		-5.06%15.05%30.22%12.12%-11.04%36.28%-3.33%31.22%-14.36%23.02%

Correlation

The correlation between FINW.L and IUFS.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г.

0.93

The correlation between FINW.L and IUFS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FINW.L и IUFS.L

Секторы
FINW.L
IUFS.L

Технологии

40.1%
1.7%

Финансовые услуги

14.4%
98.0%

Потребительский циклический сектор

11.1%

-

Потребительский защитный сектор

10.1%

-

Коммуникационные услуги

7.8%

-

Промышленность

5.2%
0.2%

Здравоохранение

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.6%

-

Энергетика

2.6%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Недвижимость

0.5%

-

Технологии

FINW.L
40.1%
IUFS.L
1.7%

Финансовые услуги

FINW.L
14.4%
IUFS.L
98.0%

Потребительский циклический сектор

FINW.L
11.1%
IUFS.L

-

Потребительский защитный сектор

FINW.L
10.1%
IUFS.L

-

Коммуникационные услуги

FINW.L
7.8%
IUFS.L

-

Промышленность

FINW.L
5.2%
IUFS.L
0.2%

Здравоохранение

FINW.L
3.9%
IUFS.L

-

Сырьевые материалы

FINW.L
3.6%
IUFS.L

-

Энергетика

FINW.L
2.6%
IUFS.L

-

Коммунальные услуги

FINW.L
0.7%
IUFS.L

-

Недвижимость

FINW.L
0.5%
IUFS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с FINW.L:
FINW.L с XLFQ.LFINW.L с SPYFINW.L с FXAIXFINW.L с BNKE.LFINW.L с XDWF.DEFINW.L с WDFE.LFINW.L с BNKS.L
Часто сравнивают с IUFS.L:
IUFS.L с GLDIUFS.L с XUFN.DEIUFS.L с WDFE.LIUFS.L с XLFS.LIUFS.L с HEAL.LIUFS.L с CSP1.LIUFS.L с XLFQ.L

Доходность на риск

FINW.L vs. IUFS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINW.L
Ранг доходности на риск FINW.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINW.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINW.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINW.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINW.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINW.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IUFS.L
Ранг доходности на риск IUFS.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUFS.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINW.L c IUFS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINW.LIUFS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.24

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
0.46

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.05

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

0.25

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

0.64

+3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINW.L vs. IUFS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINW.L на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа IUFS.L равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINW.L и IUFS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINW.LIUFS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.24

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.42

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.53

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FINW.L и IUFS.L

Максимальная просадка FINW.L за все время составила -43.64%, примерно равная максимальной просадке IUFS.L в -42.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINW.L и IUFS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINW.LIUFS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.64%

-42.92%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-13.95%

+2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-16.62%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-26.02%

-1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.64%

-42.92%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-6.87%

+5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-7.86%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

5.54%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FINW.L и IUFS.L

Текущая волатильность для Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) составляет 4.16%, в то время как у iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что FINW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUFS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINW.LIUFS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.43%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

11.26%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

14.73%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

18.98%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

21.09%

-1.85%

Сравнение комиссий FINW.L и IUFS.L

FINW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUFS.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINW.L и IUFS.L

Ни FINW.L, ни IUFS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FINW.L and IUFS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IUFS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUFS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for FINW.L.

FINW.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while IUFS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for FINW.L and 0.15% for IUFS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINW.L и IUFS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор