PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINW.L с FNCE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FINW.L с FNCE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FINW.L (Lyxor MSCI World Financials TR UCITS) and FNCE.L (SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from Amundi and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, FINW.L returned 23.94%/yr vs 32.16%/yr for FNCE.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FINW.L charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for FNCE.L.

Доходность

Сравнение доходности FINW.L и FNCE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) и SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FINW.L торгуется в USD, в то время как FNCE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNCE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FINW.L показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у FNCE.L с доходностью 2.33%.

FINW.L

1 день
1.90%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.26%
6 месяцев
4.37%
1 год
14.14%
3 года*
23.94%
5 лет*
11.72%
10 лет*
12.08%

FNCE.L

1 день
0.49%
1 месяц
2.84%
С начала года
2.33%
6 месяцев
9.52%
1 год
24.36%
3 года*
32.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINW.L и FNCE.L

2026 (YTD)2025202420232022
FINW.L
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS		0.26%29.01%26.29%16.30%-8.21%
FNCE.L
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF		2.34%66.18%18.28%25.14%-2.60%

Correlation

The correlation between FINW.L and FNCE.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.80

The correlation between FINW.L and FNCE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Часто сравнивают с FINW.L:
FINW.L с XLFQ.LFINW.L с SPYFINW.L с FXAIXFINW.L с BNKE.LFINW.L с XDWF.DEFINW.L с WDFE.LFINW.L с BNKS.L
Часто сравнивают с FNCE.L:
FNCE.L с ESIF.LFNCE.L с GOOGFNCE.L с X7PP.LFNCE.L с WDFE.LFNCE.L с XNAS.LFNCE.L с XWFS.LFNCE.L с ESIF.DE

Доходность на риск

FINW.L vs. FNCE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINW.L
Ранг доходности на риск FINW.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINW.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINW.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINW.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINW.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINW.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FNCE.L
Ранг доходности на риск FNCE.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCE.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCE.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCE.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCE.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCE.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINW.L c FNCE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) и SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINW.LFNCE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.27

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.81

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.75

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

5.90

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINW.L vs. FNCE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINW.L на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNCE.L равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINW.L и FNCE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINW.LFNCE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.27

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.17

-0.67

Просадки

Сравнение просадок FINW.L и FNCE.L

Максимальная просадка FINW.L за все время составила -43.64%, что больше максимальной просадки FNCE.L в -25.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINW.L и FNCE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINW.LFNCE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.64%

-25.00%

-18.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-13.85%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-16.43%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-2.26%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-4.31%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

4.12%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FINW.L и FNCE.L

Текущая волатильность для Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) составляет 4.16%, в то время как у SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что FINW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINW.LFNCE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

6.14%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

15.79%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

19.14%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

20.51%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

20.51%

-1.27%

Сравнение комиссий FINW.L и FNCE.L

FINW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FNCE.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINW.L и FNCE.L

Ни FINW.L, ни FNCE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FINW.L and FNCE.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FNCE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FNCE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for FINW.L.

Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.30% for FINW.L and 0.18% for FNCE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINW.L и FNCE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор