Сравнение FINVX с SISEX
FINVX (Fidelity Series International Value Fund) and SISEX (Shelton International Select Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FINVX returned 14.32%/yr vs 7.44%/yr for SISEX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FINVX charges 0.01%/yr vs 0.99%/yr for SISEX.
Доходность
Сравнение доходности FINVX и SISEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FINVX показывает доходность 8.01%, что значительно ниже, чем у SISEX с доходностью 14.69%.
FINVX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 8.01%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 26.37%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 14.32%
- 10 лет*
- 11.52%
SISEX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 14.69%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 29.30%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FINVX и SISEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 8.01% | 45.75% | 6.20% | 20.35% | -7.21% | 16.39% | 4.87% | 19.85% | -16.40% | 20.41% |
SISEX Shelton International Select Equity Fund | 14.69% | 30.66% | 3.67% | 13.97% | -19.29% | 6.23% | 18.07% | 22.53% | -13.16% | 34.49% |
Correlation
The correlation between FINVX and SISEX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.78 |
The correlation between FINVX and SISEX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINVX vs. SISEX — Ранг доходности на риск
FINVX
SISEX
Сравнение FINVX c SISEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Value Fund (FINVX) и Shelton International Select Equity Fund (SISEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FINVX | SISEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.38 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.49 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 9.13 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FINVX и SISEX
Максимальная просадка FINVX за все время составила -42.48%, что больше максимальной просадки SISEX в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINVX и SISEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINVX | SISEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.48% | -32.68% | -9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -11.94% | +1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.60% | -14.30% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.13% | -32.68% | +5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.78% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -7.47% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.26% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINVX и SISEX
Текущая волатильность для Fidelity Series International Value Fund (FINVX) составляет 4.18%, в то время как у Shelton International Select Equity Fund (SISEX) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что FINVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SISEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINVX | SISEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 4.69% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 12.31% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 14.61% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 15.34% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 15.45% | +2.57% |
Сравнение комиссий FINVX и SISEX
FINVX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SISEX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINVX и SISEX
Дивидендная доходность FINVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности SISEX в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 10.37% | 11.20% | 4.14% | 3.29% | 3.33% | 5.01% | 2.83% | 4.05% | 4.05% | 3.14% | 2.62% | 2.14% |
SISEX Shelton International Select Equity Fund | 1.54% | 1.77% | 3.73% | 1.83% | 5.50% | 0.65% | 0.80% | 2.09% | 1.13% | 1.88% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FINVX and SISEX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SISEX has higher volatility (4.69%) compared to FINVX (4.18%). In terms of maximum drawdown, FINVX dropped -42.48% vs SISEX's -32.68%.
SISEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FINVX и SISEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор