PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINVX с IUESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FINVX с IUESX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FINVX (Fidelity Series International Value Fund) and IUESX (JPMorgan International Focus Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FINVX returned 10.55%/yr vs 9.18%/yr for IUESX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FINVX charges 0.01%/yr vs 0.75%/yr for IUESX.

Доходность

Сравнение доходности FINVX и IUESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series International Value Fund (FINVX) и JPMorgan International Focus Fund (IUESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FINVX показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у IUESX с доходностью 13.57%. За последние 10 лет акции FINVX превзошли акции IUESX по среднегодовой доходности: 10.55% против 9.18% соответственно.

FINVX

1 день
-0.60%
1 месяц
1.34%
С начала года
6.86%
6 месяцев
10.58%
1 год
23.85%
3 года*
22.73%
5 лет*
13.16%
10 лет*
10.55%

IUESX

1 день
-0.92%
1 месяц
4.16%
С начала года
13.57%
6 месяцев
15.53%
1 год
24.94%
3 года*
16.20%
5 лет*
6.57%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINVX и IUESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		6.86%45.75%6.20%20.35%-7.21%16.39%4.87%19.85%-16.40%20.41%
IUESX
JPMorgan International Focus Fund		13.57%26.33%2.54%16.94%-18.53%6.79%15.15%29.61%-16.45%28.46%

Correlation

The correlation between FINVX and IUESX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2013 г.

0.91

The correlation between FINVX and IUESX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series International Value Fund

JPMorgan International Focus Fund

Часто сравнивают с FINVX:
FINVX с FIVLXFINVX с FIWCXFINVX с FSPSXFINVX с FSGEXFINVX с GSAKXFINVX с VEAFINVX с VOO
Часто сравнивают с IUESX:
IUESX с FSPSXIUESX с FACNXIUESX с FICCXIUESX с VHIAXIUESX с PZRIXIUESX с FSKLXIUESX с FTCNX

Доходность на риск

FINVX vs. IUESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINVX
Ранг доходности на риск FINVX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINVX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINVX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINVX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINVX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINVX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IUESX
Ранг доходности на риск IUESX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUESX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUESX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUESX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUESX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUESX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINVX c IUESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Value Fund (FINVX) и JPMorgan International Focus Fund (IUESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINVXIUESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.66

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.32

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.08

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

7.72

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINVX vs. IUESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINVX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUESX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINVX и IUESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINVXIUESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.66

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.40

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.53

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.47

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FINVX и IUESX

Максимальная просадка FINVX за все время составила -42.48%, что больше максимальной просадки IUESX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINVX и IUESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINVXIUESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.48%

-33.58%

-8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-12.50%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.60%

-13.36%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

-33.14%

+6.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.48%

-33.58%

-8.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-0.92%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-7.88%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.36%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FINVX и IUESX

Текущая волатильность для Fidelity Series International Value Fund (FINVX) составляет 4.64%, в то время как у JPMorgan International Focus Fund (IUESX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что FINVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINVXIUESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

5.49%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

13.00%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

15.63%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

16.45%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

17.32%

+0.74%

Сравнение комиссий FINVX и IUESX

FINVX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии IUESX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINVX и IUESX

Дивидендная доходность FINVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности IUESX в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		10.48%11.20%4.14%3.29%3.33%5.01%2.83%4.05%4.05%3.14%2.62%2.14%
IUESX
JPMorgan International Focus Fund		4.01%4.56%3.10%1.98%3.64%1.77%0.96%0.21%2.32%0.78%2.37%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FINVX and IUESX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUESX has higher volatility (5.49%) compared to FINVX (4.64%). In terms of maximum drawdown, FINVX dropped -42.48% vs IUESX's -33.58%.

IUESX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINVX и IUESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор