PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINT с KEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FINT с KEMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FINT (Frontier Asset Total International Equity ETF) and KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. FINT is actively managed, while KEMX is passively managed. Over the past year, FINT returned 31.76% vs 79.97% for KEMX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FINT charges 0.90%/yr vs 0.25%/yr for KEMX.

Доходность

Сравнение доходности FINT и KEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Total International Equity ETF (FINT) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FINT показывает доходность 14.98%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 42.26%.

FINT

1 день
-0.96%
1 месяц
4.34%
С начала года
14.98%
6 месяцев
17.18%
1 год
31.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KEMX

1 день
-1.31%
1 месяц
13.02%
С начала года
42.26%
6 месяцев
47.92%
1 год
79.97%
3 года*
29.66%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINT и KEMX

2026 (YTD)20252024
FINT
Frontier Asset Total International Equity ETF		14.98%29.12%-0.15%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		42.26%38.28%-1.31%

Correlation

The correlation between FINT and KEMX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.87

The correlation between FINT and KEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Total International Equity ETF

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с FINT:
FINT с FGSMFINT с FARXFINT с FLCEFINT с FCBDFINT с FOPCFINT с BUFIFINT с PATN
Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с VOOKEMX с EMXCKEMX с SPYKEMX с XLU

Доходность на риск

FINT vs. KEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINT
Ранг доходности на риск FINT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINT: 6868
Ранг коэф-та Мартина
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINT c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Total International Equity ETF (FINT) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINTKEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
3.59

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
4.31

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.62

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

5.24

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

20.86

-8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINT vs. KEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINT на текущий момент составляет 2.28, что ниже коэффициента Шарпа KEMX равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINT и KEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINTKEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

3.59

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.99

0.68

+1.31

Просадки

Сравнение просадок FINT и KEMX

Максимальная просадка FINT за все время составила -13.64%, что меньше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINT и KEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINTKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.64%

-38.80%

+25.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-15.36%

+5.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-1.31%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-8.86%

+7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.85%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FINT и KEMX

Текущая волатильность для Frontier Asset Total International Equity ETF (FINT) составляет 4.92%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что FINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINTKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

9.86%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

19.90%

-8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

22.40%

-8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

18.21%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

20.94%

-5.04%

Сравнение комиссий FINT и KEMX

FINT берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINT и KEMX

Дивидендная доходность FINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности KEMX в 2.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FINT
Frontier Asset Total International Equity ETF		1.91%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.31%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%

Часто задаваемые вопросы

FINT and KEMX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMX has higher volatility (9.86%) compared to FINT (4.92%). In terms of maximum drawdown, FINT dropped -13.64% vs KEMX's -38.80%.

On 1-year performance, KEMX leads with 79.97% vs 31.76% for FINT. On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FINT has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KEMX has performed better with a 79.97% return vs 31.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for FINT.

KEMX has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.91% for FINT.

They also come from different issuers: Frontier and CICC. Their fees differ too: 0.90% for FINT and 0.25% for KEMX.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINT и KEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор