Сравнение FINS с ISD
FINS (Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust) and ISD (PGIM High Yield Bond Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, FINS returned 2.66%/yr vs 4.74%/yr for ISD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FINS charges 0.03%/yr vs 0.02%/yr for ISD.
Доходность
Сравнение доходности FINS и ISD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FINS показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у ISD с доходностью -7.71%.
FINS
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.12%
- С начала года
- 1.96%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- —
ISD
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- -7.84%
- С начала года
- -7.71%
- 1 год
- -1.35%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 6.82%
Сравнение доходности по годам FINS и ISD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINS Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust | 1.96% | 15.17% | 18.33% | 2.55% | -18.18% | 9.08% | -12.57% | 7.39% |
ISD PGIM High Yield Bond Fund | -7.71% | 15.63% | 22.05% | 15.05% | -18.42% | 15.72% | 6.66% | 14.45% |
Correlation
The correlation between FINS and ISD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2019 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINS vs. ISD — Ранг доходности на риск
FINS
ISD
Сравнение FINS c ISD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust (FINS) и PGIM High Yield Bond Fund (ISD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FINS | ISD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.99 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.10 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | -0.25 | +5.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FINS и ISD
Максимальная просадка FINS за все время составила -40.79%, примерно равная максимальной просадке ISD в -38.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINS и ISD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINS | ISD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.79% | -38.88% | -1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.64% | -13.52% | +7.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.04% | -13.94% | +7.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.44% | -25.45% | -0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -9.68% | +8.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.92% | -5.63% | -7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 5.50% | -3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINS и ISD
Текущая волатильность для Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust (FINS) составляет 2.04%, в то время как у PGIM High Yield Bond Fund (ISD) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что FINS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINS | ISD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 2.88% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.81% | 9.76% | -3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.17% | 11.25% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 13.36% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.77% | 14.58% | +6.19% |
Сравнение комиссий FINS и ISD
FINS берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии ISD в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINS и ISD
Дивидендная доходность FINS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности ISD в 9.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINS Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust | 10.76% | 10.13% | 10.30% | 10.04% | 9.74% | 7.63% | 7.42% | 3.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISD PGIM High Yield Bond Fund | 9.89% | 8.71% | 9.21% | 10.23% | 10.61% | 7.85% | 8.40% | 7.86% | 7.89% | 8.46% | 8.28% | 9.64% |
Часто задаваемые вопросы
FINS and ISD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISD has higher volatility (2.88%) compared to FINS (2.04%). In terms of maximum drawdown, FINS dropped -40.79% vs ISD's -38.88%.
FINS currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FINS и ISD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор