PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINN.NEO с XCHP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FINN.NEO с XCHP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO).

FINN.NEO и XCHP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FINN.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. XCHP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FINN.NEO и XCHP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FINN.NEO и XCHP.TO

2026 (YTD)202520242023
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		3.53%20.61%58.65%7.91%
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		13.74%33.58%21.73%15.27%

Доходность по периодам

С начала года, FINN.NEO показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у XCHP.TO с доходностью 13.74%.

FINN.NEO

1 день
3.31%
1 месяц
-2.79%
С начала года
3.53%
6 месяцев
1.05%
1 год
37.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCHP.TO

1 день
2.81%
1 месяц
-2.23%
С начала года
13.74%
6 месяцев
22.22%
1 год
77.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Innovators ETF

iShares Semiconductor Index ETF

Часто сравнивают с FINN.NEO:
FINN.NEO с TEC.TOFINN.NEO с XEQT.TOFINN.NEO с FCCM.NEOFINN.NEO с VFV.TOFINN.NEO с INAI.TOFINN.NEO с TGRO.TOFINN.NEO с CHPS.TO
Часто сравнивают с XCHP.TO:
XCHP.TO с CHPSXCHP.TO с SMHXCHP.TO с SOXXXCHP.TO с TEC.TOXCHP.TO с QQC.TOXCHP.TO с XMTM.TOXCHP.TO с CHPS.TO

Сравнение комиссий FINN.NEO и XCHP.TO

FINN.NEO берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии XCHP.TO в 0.39%.

FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF

Доходность на риск

FINN.NEO vs. XCHP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINN.NEO
Ранг доходности на риск FINN.NEO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINN.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINN.NEO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINN.NEO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XCHP.TO
Ранг доходности на риск XCHP.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHP.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHP.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHP.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINN.NEO c XCHP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINN.NEOXCHP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.94

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.55

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

2.46

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

9.06

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINN.NEO vs. XCHP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINN.NEO на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCHP.TO равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINN.NEO и XCHP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINN.NEOXCHP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.94

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

1.03

+0.56

Корреляция

Корреляция между FINN.NEO и XCHP.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINN.NEO и XCHP.TO

FINN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XCHP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

TTM202520242023
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		0.37%0.43%0.29%0.17%

Просадки

Сравнение просадок FINN.NEO и XCHP.TO

Максимальная просадка FINN.NEO за все время составила -25.66%, что меньше максимальной просадки XCHP.TO в -38.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINN.NEO и XCHP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FINN.NEOXCHP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.66%

-38.95%

+13.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-17.39%

+4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-6.55%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-9.24%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

6.70%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FINN.NEO и XCHP.TO

Текущая волатильность для Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) составляет 9.76%, в то время как у iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что FINN.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCHP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FINN.NEOXCHP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

12.71%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

26.42%

-8.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.53%

41.01%

-16.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

38.21%

-16.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

38.21%

-16.20%