PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FINN.NEO с CIE.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FINN.NEO с CIE.NEO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FINN.NEO (Fidelity Global Innovators ETF) and CIE.NEO (iShares International Fundamental Common Class) are both Global Equities funds. FINN.NEO is actively managed, while CIE.NEO is passively managed. Over the past 3 years, FINN.NEO returned 40.06%/yr vs 23.22%/yr for CIE.NEO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FINN.NEO charges 1.09%/yr vs 0.73%/yr for CIE.NEO.

Доходность

Сравнение доходности FINN.NEO и CIE.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) и iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FINN.NEO показывает доходность 35.77%, что значительно выше, чем у CIE.NEO с доходностью 17.42%.

FINN.NEO

1 день
-1.71%
1 месяц
-3.34%
6 месяцев
28.06%
С начала года
35.77%
1 год
49.48%
3 года*
40.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

CIE.NEO

1 день
-0.50%
1 месяц
-1.83%
6 месяцев
11.98%
С начала года
17.42%
1 год
35.53%
3 года*
23.22%
5 лет*
15.73%
10 лет*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINN.NEO и CIE.NEO

2026 (YTD)202520242023
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		35.77%20.61%58.65%21.40%
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		17.42%34.92%12.83%6.82%

Correlation

The correlation between FINN.NEO and CIE.NEO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.47

The correlation between FINN.NEO and CIE.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Innovators ETF

iShares International Fundamental Common Class

Часто сравнивают с FINN.NEO:
FINN.NEO с TEC.TOFINN.NEO с XEQT.TOFINN.NEO с VFV.TOFINN.NEO с QQC.TOFINN.NEO с TECI.TOFINN.NEO с FCUV.TOFINN.NEO с QQCC.TO
Часто сравнивают с CIE.NEO:
CIE.NEO с PXFCIE.NEO с VGG.TOCIE.NEO с SPYCIE.NEO с DFIVCIE.NEO с FCCM.NEOCIE.NEO с XMW.TOCIE.NEO с XEQT.TO

Доходность на риск

FINN.NEO vs. CIE.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINN.NEO
Ранг доходности на риск FINN.NEO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINN.NEO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINN.NEO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINN.NEO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINN.NEO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CIE.NEO
Ранг доходности на риск CIE.NEO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIE.NEO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIE.NEO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIE.NEO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIE.NEO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIE.NEO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINN.NEO c CIE.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) и iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FINN.NEOCIE.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.39

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.32

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

3.23

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.96

13.03

-0.07

FINN.NEO vs. CIE.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINN.NEO на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIE.NEO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINN.NEO и CIE.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FINN.NEO и CIE.NEO

Максимальная просадка FINN.NEO за все время составила -25.66%, что меньше максимальной просадки CIE.NEO в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINN.NEO и CIE.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINN.NEOCIE.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.66%

-40.08%

+14.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-11.10%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-15.44%

-10.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-2.67%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-7.09%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.74%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FINN.NEO и CIE.NEO

Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что FINN.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIE.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINN.NEOCIE.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

3.56%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.24%

12.94%

+7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.76%

15.02%

+9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

14.07%

+8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

18.02%

+4.38%

Сравнение комиссий FINN.NEO и CIE.NEO

FINN.NEO берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии CIE.NEO в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINN.NEO и CIE.NEO

FINN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		2.19%2.53%2.82%3.08%3.32%2.89%2.15%3.63%3.12%2.67%2.80%2.44%
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FINN.NEO and CIE.NEO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CIE.NEO is cheaper at 0.73% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CIE.NEO is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 1.09% for FINN.NEO.

They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 1.09% for FINN.NEO and 0.73% for CIE.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINN.NEO и CIE.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор