Сравнение FING.L с WDFE.L
FING.L (Global X FinTech UCITS ETF USD Distributing) and WDFE.L (Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc) are both Financials Equities funds - FING.L tracks the Indxx Global Fintech Thematic while WDFE.L tracks the S&P World ESG Enhanced Financials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FING.L returned 3.78%/yr vs 20.32%/yr for WDFE.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FING.L charges 0.60%/yr vs 0.18%/yr for WDFE.L.
Доходность
Сравнение доходности FING.L и WDFE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FING.L торгуется в GBP, в то время как WDFE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDFE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FING.L показывает доходность -15.18%, что значительно ниже, чем у WDFE.L с доходностью 0.91%.
FING.L
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -15.18%
- 6 месяцев
- -17.87%
- 1 год
- -20.54%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDFE.L
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FING.L и WDFE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FING.L Global X FinTech UCITS ETF USD Distributing | -15.18% | -12.16% | 24.04% | 20.89% |
WDFE.L Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc | 0.88% | 17.98% | 27.97% | 12.47% |
Correlation
The correlation between FING.L and WDFE.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between FING.L and WDFE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FING.L vs. WDFE.L — Ранг доходности на риск
FING.L
WDFE.L
Сравнение FING.L c WDFE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FinTech UCITS ETF USD Distributing (FING.L) и Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FING.L | WDFE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.18 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.47 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 4.80 | -5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FING.L | WDFE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 0.99 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 1.28 | -1.72 |
Просадки
Сравнение просадок FING.L и WDFE.L
Максимальная просадка FING.L за все время составила -56.45%, что больше максимальной просадки WDFE.L в -16.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FING.L и WDFE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FING.L | WDFE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.45% | -16.32% | -40.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.51% | -9.07% | -27.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.02% | -16.32% | -21.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.49% | -0.61% | -44.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.72% | -2.16% | -37.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.51% | 2.77% | +16.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FING.L и WDFE.L
Global X FinTech UCITS ETF USD Distributing (FING.L) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что FING.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDFE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FING.L | WDFE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 3.68% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.07% | 10.61% | +9.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.12% | 13.42% | +12.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.65% | 14.61% | +14.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.65% | 14.61% | +14.04% |
Сравнение комиссий FING.L и WDFE.L
FING.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WDFE.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FING.L и WDFE.L
Ни FING.L, ни WDFE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FING.L Global X FinTech UCITS ETF USD Distributing | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.08% |
WDFE.L Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FING.L and WDFE.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDFE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDFE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for FING.L.
FING.L tracks Indxx Global Fintech Thematic, while WDFE.L tracks S&P World ESG Enhanced Financials Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for FING.L and 0.18% for WDFE.L.
Подберите оптимальное распределение для FING.L и WDFE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор