PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIMTX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIMTX с BEARX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FIMTX (Federated Hermes Intermediate Municipal Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FIMTX is a Municipal Bonds fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FIMTX returned 1.80%/yr vs -14.63%/yr for BEARX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. FIMTX charges 0.69%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности FIMTX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Intermediate Municipal Fund (FIMTX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIMTX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции FIMTX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 1.80% против -14.63% соответственно.

FIMTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.79%
3 года*
3.28%
5 лет*
0.71%
10 лет*
1.80%

BEARX

1 день
-0.58%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-9.59%
1 год
-18.99%
3 года*
-16.86%
5 лет*
-12.35%
10 лет*
-14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIMTX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIMTX
Federated Hermes Intermediate Municipal Fund		0.67%4.62%0.89%5.97%-7.94%0.59%4.63%7.20%0.46%4.47%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-9.50%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between FIMTX and BEARX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.03

The correlation between FIMTX and BEARX shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Intermediate Municipal Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с FIMTX:
FIMTX с DFSMXFIMTX с DFCMXFIMTX с FHYTXFIMTX с DNYMXFIMTX с ATOIXFIMTX с FIHBXFIMTX с FGSAX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

FIMTX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIMTX
Ранг доходности на риск FIMTX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMTX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMTX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMTX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMTX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMTX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIMTX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Intermediate Municipal Fund (FIMTX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIMTXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
-1.68

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
-2.39

+3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.71

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

-0.98

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

-1.83

+7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIMTX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIMTX на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIMTX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIMTXBEARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

-1.68

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.73

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

-0.88

+1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.02

+0.43

Просадки

Сравнение просадок FIMTX и BEARX

Максимальная просадка FIMTX за все время составила -12.62%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIMTX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIMTXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.62%

-95.75%

+83.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-19.52%

+10.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.81%

-44.46%

+34.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.62%

-52.48%

+39.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.62%

-80.48%

+67.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-95.75%

+95.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-61.05%

+58.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

10.42%

-9.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FIMTX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes Intermediate Municipal Fund (FIMTX) составляет 0.89%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что FIMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIMTXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

2.83%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.69%

8.78%

-7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

11.35%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.41%

16.97%

-9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.82%

16.67%

-10.85%

Сравнение комиссий FIMTX и BEARX

FIMTX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIMTX и BEARX

Дивидендная доходность FIMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности BEARX в 7.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.42%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIMTX
Federated Hermes Intermediate Municipal Fund		1.76%2.91%2.44%2.11%1.41%1.55%2.39%2.57%2.66%2.36%3.51%2.52%

Часто задаваемые вопросы

FIMTX and BEARX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (2.83%) compared to FIMTX (0.89%). In terms of maximum drawdown, FIMTX dropped -12.62% vs BEARX's -95.75%.

FIMTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIMTX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор