PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIMKX с PZIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIMKX с PZIEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I (FIMKX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX).

FIMKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 2004 г.. PZIEX - это активно управляемый фонд от Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FIMKX и PZIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I (FIMKX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIMKX и PZIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I		0.92%40.06%9.31%8.44%-19.82%-2.63%30.43%29.75%-18.06%46.67%
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.56%35.49%4.54%20.73%-5.67%6.65%8.43%13.57%-10.23%29.98%

Доходность по периодам

С начала года, FIMKX показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у PZIEX с доходностью 4.56%. За последние 10 лет акции FIMKX уступали акциям PZIEX по среднегодовой доходности: 10.38% против 11.43% соответственно.

FIMKX

1 день
-0.97%
1 месяц
-13.14%
С начала года
0.92%
6 месяцев
6.57%
1 год
33.30%
3 года*
17.41%
5 лет*
4.77%
10 лет*
10.38%

PZIEX

1 день
-1.41%
1 месяц
-11.82%
С начала года
4.56%
6 месяцев
10.95%
1 год
33.26%
3 года*
18.81%
5 лет*
10.19%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Часто сравнивают с FIMKX:
FIMKX с FEMKXFIMKX с FSPSXFIMKX с SCHEFIMKX с SPEMFIMKX с SPYFIMKX с SWTSXFIMKX с BTMKX
Часто сравнивают с PZIEX:
PZIEX с DEMAXPZIEX с FEDTXPZIEX с EMXCPZIEX с FEDAXPZIEX с FEDIXPZIEX с FIQGXPZIEX с FEDDX

Сравнение комиссий FIMKX и PZIEX

FIMKX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии PZIEX в 1.08%.

PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class
FIMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I

Доходность на риск

FIMKX vs. PZIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIMKX
Ранг доходности на риск FIMKX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMKX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMKX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMKX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PZIEX
Ранг доходности на риск PZIEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZIEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZIEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZIEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIMKX c PZIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I (FIMKX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIMKXPZIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.07

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.52

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.40

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

9.28

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIMKX vs. PZIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIMKX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PZIEX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIMKX и PZIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIMKXPZIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.07

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.71

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.75

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.57

-0.17

Корреляция

Корреляция между FIMKX и PZIEX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIMKX и PZIEX

Дивидендная доходность FIMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности PZIEX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I		1.56%1.57%1.20%1.60%1.14%5.19%2.09%10.86%0.61%0.10%0.45%0.19%
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.60%4.81%7.38%5.79%2.08%2.79%1.28%6.32%1.28%1.41%0.98%2.23%

Просадки

Сравнение просадок FIMKX и PZIEX

Максимальная просадка FIMKX за все время составила -69.98%, что больше максимальной просадки PZIEX в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIMKX и PZIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIMKXPZIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.98%

-44.59%

-25.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-12.73%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-25.38%

-15.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

-44.59%

+2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.72%

-12.73%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.00%

-9.64%

-10.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.29%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FIMKX и PZIEX

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I (FIMKX) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что FIMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIMKXPZIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

7.69%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

11.62%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

15.48%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

14.51%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

15.31%

+3.24%