Сравнение FILG с ETHE
FILG (Grayscale Filecoin Trust (FIL)) and ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. FILG is actively managed, while ETHE is passively managed. Over the past 3 years, FILG returned -64.00%/yr vs 10.48%/yr for ETHE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FILG и ETHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FILG показывает доходность -29.06%, что значительно выше, чем у ETHE с доходностью -36.43%.
FILG
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.45%
- 6 месяцев
- -37.26%
- С начала года
- -29.06%
- 1 год
- -68.96%
- 3 года*
- -64.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -37.41%
ETHE
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 11.26%
- 6 месяцев
- -42.63%
- С начала года
- -36.43%
- 1 год
- -47.32%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- -2.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.61%
Сравнение доходности по годам FILG и ETHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FILG Grayscale Filecoin Trust (FIL) | -29.06% | -96.42% | 19.35% | 678.62% | -40.00% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -36.43% | -13.03% | 44.14% | 308.40% | -64.79% |
Correlation
The correlation between FILG and ETHE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г. | 0.27 |
Over the past year, FILG and ETHE have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FILG vs. ETHE — Ранг доходности на риск
FILG
ETHE
Сравнение FILG c ETHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Filecoin Trust (FIL) (FILG) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FILG | ETHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.90 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.70 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.07 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FILG и ETHE
Максимальная просадка FILG за все время составила -99.69%, примерно равная максимальной просадке ETHE в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILG и ETHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FILG | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.69% | -96.26% | -3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.85% | -68.17% | -8.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.69% | -68.17% | -31.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.65% | -75.96% | -23.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.43% | -72.29% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.25% | 44.16% | +13.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FILG и ETHE
Grayscale Filecoin Trust (FIL) (FILG) имеет более высокую волатильность в 25.32% по сравнению с Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) с волатильностью 14.37%. Это указывает на то, что FILG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FILG | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.32% | 14.37% | +10.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.46% | 46.99% | +24.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.68% | 67.47% | +60.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 191.02% | 81.69% | +109.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.02% | 190.29% | +0.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FILG и ETHE
FILG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.43% |
FILG Grayscale Filecoin Trust (FIL) | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FILG and ETHE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FILG has higher volatility (25.32%) compared to ETHE (14.37%). In terms of maximum drawdown, FILG dropped -99.69% vs ETHE's -96.26%.
On 3-year performance, ETHE leads with 10.48% vs -64.00% for FILG. On volatility, ETHE has been the lower-risk option at 14.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ETHE has performed better with a 10.48% return vs -64.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHE has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.00% for FILG.
FILG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FILG и ETHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор