PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FILDX с DLDFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FILDX с DLDFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX).

FILDX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 25 апр. 2008 г.. DLDFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FILDX и DLDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FILDX и DLDFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FILDX
Frost Low Duration Bond Fund		-0.09%5.26%4.87%5.71%-4.80%-0.35%4.25%1.35%
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		1.35%4.91%6.09%7.11%-2.59%5.41%1.52%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, FILDX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у DLDFX с доходностью 1.35%.

FILDX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.00%
1 год
3.74%
3 года*
4.72%
5 лет*
2.05%
10 лет*
2.20%

DLDFX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.06%
С начала года
1.35%
6 месяцев
2.48%
1 год
5.98%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frost Low Duration Bond Fund

Destinations Low Duration Fixed Income Fund

Часто сравнивают с FILDX:
FILDX с FIJEXFILDX с FICEXFILDX с DBLSXFILDX с DFCFXFILDX с DFAIXFILDX с DHEIXFILDX с FCFAX
Часто сравнивают с DLDFX:
DLDFX с XLVDLDFX с RSDIXDLDFX с STBCXDLDFX с DSMFXDLDFX с DLCFXDLDFX с CDSRXDLDFX с DIEFX

Сравнение комиссий FILDX и DLDFX

FILDX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии DLDFX в 0.93%.

DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund
FILDX
Frost Low Duration Bond Fund

Доходность на риск

FILDX vs. DLDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FILDX
Ранг доходности на риск FILDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FILDX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FILDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FILDX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FILDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FILDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DLDFX
Ранг доходности на риск DLDFX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLDFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLDFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FILDX c DLDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FILDXDLDFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

3.24

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

5.52

-2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

2.05

-0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.59

4.37

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

22.87

-10.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FILDX vs. DLDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FILDX на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа DLDFX равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FILDX и DLDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FILDXDLDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

3.24

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

2.20

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.74

-0.78

Корреляция

Корреляция между FILDX и DLDFX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FILDX и DLDFX

Дивидендная доходность FILDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности DLDFX в 5.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FILDX
Frost Low Duration Bond Fund		3.91%3.61%4.45%3.65%1.86%1.98%2.02%2.18%1.90%1.76%1.63%1.35%
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		5.50%5.29%5.64%4.77%4.54%3.74%3.86%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FILDX и DLDFX

Максимальная просадка FILDX за все время составила -7.20%, что меньше максимальной просадки DLDFX в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILDX и DLDFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FILDXDLDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.20%

-8.64%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.10%

-1.08%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.20%

-3.88%

-3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.38%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-0.72%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.25%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FILDX и DLDFX

Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что FILDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FILDXDLDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.44%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

1.28%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00%

1.91%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.15%

1.79%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.82%

2.09%

-0.27%