Сравнение FIL-USD с TRX-USD
FIL-USD (FilecoinFutures) and TRX-USD (Tronix) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, FIL-USD returned -61.53%/yr vs 32.86%/yr for TRX-USD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIL-USD и TRX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIL-USD показывает доходность -43.32%, что значительно ниже, чем у TRX-USD с доходностью 12.88%.
FIL-USD
- 1 день
- -15.20%
- 1 месяц
- -34.33%
- С начала года
- -43.32%
- 6 месяцев
- -50.67%
- 1 год
- -69.01%
- 3 года*
- -44.96%
- 5 лет*
- -61.53%
- 10 лет*
- —
TRX-USD
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 60.09%
- 5 лет*
- 32.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIL-USD и TRX-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIL-USD FilecoinFutures | -43.32% | -73.81% | -28.62% | 130.09% | -91.21% | 40.46% | 625.46% | 15.13% | -85.50% | 74.98% |
TRX-USD Tronix | 12.88% | 11.86% | 135.87% | 97.75% | -27.86% | 180.88% | 102.08% | -29.71% | -57.23% | 481.48% |
Correlation
The correlation between FIL-USD and TRX-USD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г. | 0.39 |
The correlation between FIL-USD and TRX-USD shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIL-USD vs. TRX-USD — Ранг доходности на риск
FIL-USD
TRX-USD
Сравнение FIL-USD c TRX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FilecoinFutures (FIL-USD) и Tronix (TRX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIL-USD | TRX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.09 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.51 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 0.91 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIL-USD | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.46 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 0.47 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.59 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок FIL-USD и TRX-USD
Максимальная просадка FIL-USD за все время составила -99.62%, примерно равная максимальной просадке TRX-USD в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIL-USD и TRX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIL-USD | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.62% | -95.89% | -3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.18% | -26.58% | -51.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.61% | -50.98% | -42.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.35% | -59.60% | -39.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.62% | -25.93% | -73.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.90% | -62.57% | -19.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.04% | 13.58% | +47.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIL-USD и TRX-USD
FilecoinFutures (FIL-USD) имеет более высокую волатильность в 31.58% по сравнению с Tronix (TRX-USD) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что FIL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIL-USD | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.58% | 8.41% | +23.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.90% | 18.04% | +45.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.24% | 24.53% | +77.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.04% | 58.59% | +29.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.93% | 110.35% | +21.58% |
Часто задаваемые вопросы
FIL-USD and TRX-USD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIL-USD has higher volatility (31.58%) compared to TRX-USD (8.41%). In terms of maximum drawdown, FIL-USD dropped -99.62% vs TRX-USD's -95.89%.
TRX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIL-USD и TRX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор