Сравнение FIKQX с VTBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).
FIKQX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. VTBNX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности FIKQX и VTBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIKQX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKQX Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z | 0.13% | 7.31% | 1.69% | 6.75% | -13.97% | -1.03% | 10.00% | 9.90% | 2.01% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.39% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | 2.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FIKQX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у VTBNX с доходностью -0.39%.
FIKQX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- —
VTBNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIKQX и VTBNX
FIKQX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%.
Доходность на риск
FIKQX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
FIKQX
VTBNX
Сравнение FIKQX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIKQX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.85 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.23 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.44 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 3.99 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIKQX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.85 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.03 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.37 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между FIKQX и VTBNX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIKQX и VTBNX
Дивидендная доходность FIKQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности VTBNX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKQX Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z | 3.99% | 3.97% | 4.08% | 3.65% | 2.05% | 1.44% | 4.90% | 2.83% | 1.07% | 0.00% | 0.00% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок FIKQX и VTBNX
Максимальная просадка FIKQX за все время составила -18.53%, примерно равная максимальной просадке VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKQX и VTBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIKQX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.53% | -18.71% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -2.67% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -18.05% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -2.91% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -4.91% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.96% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIKQX и VTBNX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) имеют волатильность 1.56% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIKQX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.52% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 2.52% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 4.28% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 5.92% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 4.91% | +0.60% |