PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKPX с VSBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIKPX с VSBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIKPX (Fidelity Advisor Government Income Fund Class Z) and VSBIX (Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares) are both Government Bonds funds. Over the past 5 years, FIKPX returned -0.46%/yr vs 1.87%/yr for VSBIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIKPX charges 0.36%/yr vs 0.05%/yr for VSBIX.

Доходность

Сравнение доходности FIKPX и VSBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Government Income Fund Class Z (FIKPX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIKPX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у VSBIX с доходностью 0.48%.

FIKPX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.07%
3 года*
3.15%
5 лет*
-0.46%
10 лет*
—

VSBIX

1 день
-0.04%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.27%
3 года*
4.27%
5 лет*
1.87%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIKPX и VSBIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKPX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class Z		0.26%6.66%0.72%3.93%-13.01%-2.17%6.88%6.50%3.03%
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		0.48%5.11%4.37%4.28%-3.87%-0.67%3.11%3.53%1.35%

Correlation

The correlation between FIKPX and VSBIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.78

The correlation between FIKPX and VSBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Government Income Fund Class Z

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FIKPX:
FIKPX с FXNAXFIKPX с FBGRXFIKPX с SGINXFIKPX с FCNTXFIKPX с FBLTXFIKPX с DBLDXFIKPX с FNBGX
Часто сравнивают с VSBIX:
VSBIX с VGSHVSBIX с XSB.TOVSBIX с XBB.TOVSBIX с PRXCXVSBIX с XHB.TOVSBIX с BNDVSBIX с VSBSX

Доходность на риск

FIKPX vs. VSBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKPX
Ранг доходности на риск FIKPX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKPX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKPX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKPX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKPX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VSBIX
Ранг доходности на риск VSBIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKPX c VSBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Government Income Fund Class Z (FIKPX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKPXVSBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.73

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
4.57

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.58

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

4.28

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

17.60

-12.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKPX vs. VSBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKPX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа VSBIX равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKPX и VSBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKPXVSBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.73

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.96

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.09

-0.82

Просадки

Сравнение просадок FIKPX и VSBIX

Максимальная просадка FIKPX за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки VSBIX в -5.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKPX и VSBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIKPXVSBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.71%

-5.74%

-13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-0.81%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.30%

-0.81%

-5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-5.74%

-12.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-0.24%

-5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-0.59%

-6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.20%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKPX и VSBIX

Fidelity Advisor Government Income Fund Class Z (FIKPX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что FIKPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIKPXVSBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

0.39%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

0.86%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

1.27%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.09%

1.95%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

1.53%

+3.99%

Сравнение комиссий FIKPX и VSBIX

FIKPX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VSBIX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKPX и VSBIX

Дивидендная доходность FIKPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности VSBIX в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKPX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class Z		3.58%3.46%3.84%2.41%1.19%0.68%2.48%2.19%0.56%0.00%0.00%0.00%
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		3.87%3.99%4.52%3.31%1.14%0.65%1.74%2.28%1.81%1.11%0.80%0.74%

Часто задаваемые вопросы

FIKPX and VSBIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIKPX has higher volatility (1.21%) compared to VSBIX (0.39%). In terms of maximum drawdown, FIKPX dropped -19.71% vs VSBIX's -5.74%.

VSBIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIKPX и VSBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор