Сравнение FIKGX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
FIKGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIKGX или SWPPX.
Основные характеристики
| FIKGX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 41.20% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 49.90% | 37.54% |
| Дох-ть за 3 года | 15.31% | 10.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.56% | 15.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 2.09 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.29 | 4.42 |
| Коэф-т Мартина | 6.54 | 19.97 |
| Индекс Язвы | 8.48% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 35.58% | 12.34% |
| Макс. просадка | -48.21% | -55.06% |
| Текущая просадка | -9.69% | -0.29% |
Корреляция
Корреляция между FIKGX и SWPPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIKGX и SWPPX
С начала года, FIKGX показывает доходность 41.20%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 26.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIKGX и SWPPX
FIKGX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIKGX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIKGX и SWPPX
FIKGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKGX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.38% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок FIKGX и SWPPX
Максимальная просадка FIKGX за все время составила -48.21%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKGX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIKGX и SWPPX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что FIKGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.